请教图表程序交易的若干问题　[金字塔]

交易品种为股指期货，策略是每天下午15点10分比较上证指数当日交易量比前一日缩量达30%以上时，立即进场做多的程序是不是这样写：
a:=OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265 and ref("000001$AMOUNT",0)<ref("000001$AMOUNT",1)*0.7;
Buy(holding=0 and a,1,marketr);

多单用昨日最低价止损和次日收盘前（也定在开仓1周期后的开盘后第265分钟）不管涨跌都平仓程序，是不是这样写：
sell(HOLDING>0 and ENTERBARS>0,100%,stopr,ref(low,1));//昨低为多单止损
SELL(holding>0 and ENTERBARS>0 and OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265,100%,MARKETR);//次日收盘前平多

问题1：上证指数15点已收盘，而股指期货15点15分收盘，15点10分是股指期货当日开盘第265分钟，所以用“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265 ”作为开仓条件，是否可靠？OPENMINUTES(CURRENTTIME)使用的是本地计算机时间？能不能根据交易所的时间更精确让上面的开仓指令运行在15点10分之后，而与本地计算机时间无关？

问题2：金字塔的评测程序中，加了“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265”之后，永远不开仓，不知道是我用错了，还是实盘时能开仓而评测时不能用该函数？

问题3：OPENMINUTES为开盘分钟数，中午休市的1个半小时应不应该算进去，如“股指期货日线”，11:30～13:00期间休市，那么13:10分是第265分钟还是第355分钟？

问题4：交易股指期货合约，但程序中引用了另一品种数据，比如上证当日成交额ref("000001$AMOUNT",0)，会不会因为上证指数不是当前图表而无法实时下载更新数据，从而使引用的数据不准确？如果无法实时更新未打开的品种数据如何解决？

问题5：金字塔中，平安银行代码和上证指数代码都是“000001”，如何确保"000001$AMOUNT"是上证的成交额？或者说如何区分平安银行和上证的引用方式？

问题6：我程序中了marketr符号，评测时是在当日收盘开仓，那么在实盘时，应该是在当日开盘第265分钟（即15点10分）时市价开仓，我理解的对吗？

问题7：我用stopr设昨日低点为止损，用ref(low,1)是否正确？像股指期货交易所并不支持止损单，那么该指令是否就无效了？如果无效，那么我是否只能用“固定时间间隔”（例如每10秒调用），并通过程序检查当前价格是否已低于昨日低点，如果是就市价平仓？
像股指期货是否只支持marketr、market、limitr和limit，并且实盘时marketr与market无区别，limitr和limit则生成限价单挂在交易所？但股指期货不支持stopr和stop是吗？

问题8：手工交易时，我发现即使要市价平仓也必须先撤销限价单，那么我程序中连续用了两个sell指令，sell发出MARKETR时会不会自动撤销stopr或limitr单？

问题9：如果平仓指令中，marketr会自动撤销stopr或limitr，那第二次发出stopr会不会自动撤销第一次的stopr，limitr呢？

问题10：我开仓前用holding来判断是否有持仓，如果是市价开仓就没问题，但如果我用limitr来采用限价单开仓，那么buy发出的限价单是不是不算持仓（即holding不计算buy发出的限价单）？所以用limitr来开仓的话，是不是容易在未成交时又发了一个限价单（因为holding仍然等于0）？如果是这样，应该如何避免？

1。可以不用openmintues来定义多少根k线，

直接用time来表示，比如time=151000，就是表示是151000这根k线

2。引用数据直接使用callstock函数，市场合约写成'sh000001',和平安银行进行区分

3。用双引号引用，被引用周期的前一根k线不是用ref方式，而是"sh000001$close##day"一个#表引用当前数据，二个#表引用前一根数据

4。openminutes是否算修盘，这个问题可以自己测试一下

5。marketr在实际开仓时间的市价下单

6.stopr这个函数是用于测评的，并不用于实际下单

7。不自己进行操作或者做系统设定，不会自动撤单的

8.holding是图表上的虚拟持仓，当图表上有了信号，就会算作持仓，和实际交易，下单类型没有关系，所以不论buy下的是market还是limitr，都会计算入持仓

先了解一下策略大致情况,便于更具体有效的回答楼主的疑问

环境介绍:

//运行周期:???

//运行模式:走完一根k线,固定时间间隔  ???

//交易品种:IF1303

系统简介:

根据上证指数日线交易量来决定是否开仓(当日日线交易量比前一日日线交易量缩量达30%以上时,开多)?????

止损:多单-昨日最低价

收盘前平仓:次日收盘前五分钟

谢两位客服的热心全面答复。

环境介绍：

运行周期：日K线

交易品种：IF1303

运行模式：固定时间间隔（30秒间隔）

我主要程序都是在开盘后10分钟内，以及收盘前10分钟内进行条件判断。

所以jinzhe讲的time并不能获取开盘分钟数，因为我是在日线上的。

所以，我剩下6个问题：

1、日线Time不能获取分钟数，那日K线周期上，如何判断该K线自开盘后运行了多长时间？只有用本地时间CurrentTime这一个办法是吗？

2、jinzhe用的代码“sh000001”是指平安银行还是上证指数？另外一个该用什么代码？

3、双引号引用用ref，我评测是得出正确结果的，实盘时不准确是吗？

4、"sh000001$close##day"的用法不是很明白，能进一步解释下吗？

5、holding是虚拟持仓，如果holding为0，却用了sell平多，holding会变成负数吗？

6、请对“后台程序交易模式”给予一些学习资料，以及提供可行的评测后台程序的替代方案，我本身是程序员，编写后台程序尽管复杂一点应该也没问题。

再次感谢！

另外还有一个问题忘记回答了：

我交易IF1303合约时，图表显示IF1303日线，而上证（sh000001）指数没有显示出来，如果程序一直运行几天，会不会导致上证指数不更新，所以引用不了数据。该怎么办？