使用mc7.4参数优化技巧的一些体会 [MC]
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本帖最后由 演量 于 2013-11-6 11:04 编辑
使用mc7.4快2个月了，有些体会分享一下，愿后来者少走弯路。
1、历史数据回测尽可能使用具体交易品种单个合约的数据，而不要使用品种连续指数数据。主要原因是主力合约换月时，连续指数会形成巨大的跳空缺口，这种跳空缺口会使测试结果失真，产生巨额的虚假盈亏。举例：我的一个策略测试2013.1.21-10.30期间的优化结果，用连续指数测试资金回报率为11.47倍，而测试同期1401合约的资金回报率只有3.59倍，差异巨大，后者更可靠一些，前者则是不现实的，并且二者的平均盈亏比都在3.5~3.6倍之间。
2、参数优化时，每次只优化一个参数，所有参数至少优化2轮，这样会节省优化时间很多倍，大幅提高效率。如果每次同时优化多个参数，优化时间会至少成倍增加。举例来说，如果一个策略有A、B、C、D、E、F、G 7个参数要优化，那么，首先从头到尾将这7个逐个优化，每次只优化一个参数，其他参数保持各自的起始值和终值相等，已优化的参数应该选择优化出来的最优值，未优化的可以为任意值。这样优化一轮以后，再将上述过程做一遍，如果优化结果有所改善，那么在本轮优化结束后，再做一轮优化，直到优化结果不再改善，这时得到的结果基本上就是最优的了。这样做的总时间比全部参数同时优化要节省至少90%的时间。有的策略如果多个参数同时优化需要几十小时甚至几十天，而采用上述方法，总共只需要几十分钟。当然，这里也有一个风险，就是优化结果不一定是全局最佳的，但差距不会太大。打个比喻，欧洲最高的山，和亚洲最高的山，高度是有差距的，如果你把参数范围设置在欧洲，那么你不会得到亚洲最高山的高度，自然也得不到世界最高峰的高度。参数的组合限制了优化结果的范围，这是需要注意的。
以上如有错误，敬请批评指正。如有更好的方法，请分享！
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