为何不能这样回测了？ [文华财经]
- 咨询内容：
实盘加载时，允许数据区为指数，而交易合约为主力合约，为何回测时，不能根据指数数据，测试主连了？
- 文华技术人员：
模组运行中，交易合约本来就是不参与计算的。计算模型信号就只用指数合约的。效果测试也只能测试数据合约
- 文华客服：
但是指数跟主力合约之间存在价差，而且波动幅度并非是完全一致，所以，指数测试的结果跟实盘是有差异的，如果能允许我说的回测，那么，可以更清楚模型的运行情况！
- 网友回复：
您可以大致预估一下这个误差。一般来说，从比较长的周期分析，不会相差很大的
- 网友回复：
还有两个问题，
1，如果在涨跌停板上挂单，在设置3秒不成交追价的情况下，此时价格已不能再高或者再低，那么，系统还会撤单再挂吗？另外，涨跌停的幅度有时候随交易所临时变更而变化，比如扩板，此时，系统会自动识别涨跌停板的价格吗？
2，如果在涨跌停板上一直未能成交，次日开盘会再次挂单吗？
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