关于模型实现 [文华财经]
- 咨询内容：
老师您好，我的模型的开仓条件是按照K线走完来判定，而止损条件是盘中来判定。所以我用REF的函数来实现：A: REF(C,1)>REF(C,2)&&REF(C,1)>REF(O,1); 开（加）多仓条件B: REF(C,1)<REF(C,2)&&REF(C,1)<REF(O,1); 开（加）空仓条件D:代表一个多头止损条件，和C有关；E:代表一个空头止损条件，和C有关；
要求当A出现时，若SKVOL>0,BP(SKVOL)然后BK(.....)；若其他情况,BK（.....) ； //第二次A出现，加仓BK(......);当B出现时，若BKVOL>0,SP(BKVOL)然后SK(.....)；若其他情况,SK（.....) ；//第二次B出现，加仓SK(......);当D出现，平多；当E出现，平空；
我写的方式是：A,BK(.....);A&&SKVOL>0,BP(SKVOL);B,SK(.....);B&&BKVOL>0,SP(BKVOL);ISLASTBK&&D,SP(BKVOL);ISLASTSK&&E,BP(SKVOL);
这里没有加Mono_signal，然后信号执行方式是出信号立即下单，不复核；然后就发现在一根狂下单，主要原因是前一根K线收盘满足A或B了，后一根K线的永远满足A或B，这样如何去避免？
或者如何去实现我的这种思路，求教！ - 文华技术人员：
请您参考下方链接
http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=310559&star=1&page=1
- 文华客服：
不是太看得懂，因为我写的比较具体，能不能按照我的思路帮我写一下啊老师？ 谢谢。
- 网友回复：
您的思路只能在过滤模型中实现 您的非过滤模型目前实现不了 具体无法实现的在于 您模型中的开仓条件也作为了平仓条件 也是k线走完来发
目前可以实现的是BK SK按照k线走完 BP SP按照出信号立即下单
而您目前的模型是BK SK 与BP SP中的一部分条件按照k线走完 一部分的BP SP条件按照立即发出 也就是
A&&SKVOL>0,BP(SKVOL);等同于是k线走完
ISLASTSK&&E,BP(SKVOL);等同于立即发出 这个是实现不了的 同样的信号不能用不同的信号方式。
- 网友回复：
不是很明白。请看我的A,B的界定，用的是REF函数，判定依据是上一根K线的C满足条件，但下单不就是盘中立即发出的吗？不然我就不用REF函数了，直接用C和O了，信号执行发行按K线走完就行了。用REF不就把两者统一了吗？ 都是即时发出的。
举例就是上根K线满足条件后，下一根K线刚开始就触发开仓了。
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