跨周期引用日线ATR [文华财经]
- 咨询内容：
有个想法还请老师帮忙编个程序，思路是：在分钟周期K线上，当价格高于昨日日线收盘价0.5ATR（日线ATR）时，做多，到当日日K线收盘时平仓；反之在分钟周期K线上，当价格低于昨日日线收盘价0.5ATR（日线ATR）时，做空，到当日日K线收盘时平仓。谢谢老师！
- 文华技术人员：
另外，一天交易不超过两次。谢谢！
- 文华客服：
新建指标命名为AA
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;C1:REF(C,1);
再新建模型命名为BB#IMPORT[,DAY,AA] AS VAR1DATR:VAR1.ATR;C1:VAR1.C1;N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;C>C1+0.5*DATR&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<2,BPK;C<C1-0.5*DATR&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<2,SPK;AUTOFILTER;
模型仅供参考将BB加载在分钟周期上即可
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
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