[求助]跨期套利后台策略的编写 [金字塔]
- 咨询内容：
在满足卖出远期和买入近期合约时，要实现如下的交易要求：
1、当持有该方向的套利合约对总数量小于s时，该K收盘前x秒先以当时成交价限价开空单1手：卖出远期合约，收到成交回报后才以市价开多单1手：买入近期合约，并累计所持有该方向的套利合约对数量；
2、当某k收盘前x秒满足平上述方向的套利合约对条件，或最后一对套利合约盈利n跳以上，则做如下交易：先平远期合约，以当时成交价限价买入远期合约1手，等待成交回报后，再以市价卖出近期合约1手，并从总持仓数量对中减去1。
3、以上每一根k线上只允许交易一次套利。
4、当近期与多个远期合约进行多对套利时，不要互相影响各自的套利持仓对。
5、相反方向套利，反过来操作！
请帮忙，谢谢！ - 金字塔客服：
没有人能写？
- 用户回复：
后台交易无法处理成交回报，无法对下单多精细控制，你的要求只能通过VBA来实现，建议你翻翻该高技区的精华贴，里面有VBA做套利的范例
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
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