套利双开的问题? [金字塔]
- 咨询内容:
symbol1:='p00';
symbol2:='y00';
lots1:=1;
lots2:=1;
c1:="p00$close";
c2:="y00$close";
diff:=c1-c2;
//加主体var1:=ref(diff,1);
var2:=ref(diff,p1);
var3:=abs(diff-var2);
var4:=abs(diff-var1);
var5:=sum(var4,p1);
var6:=var3/var5;
var7:=var6*p2/100;
var8:=var7*var7;
ls1:dma(diff,var8),noaxis;ls2:=ma(ls1,30);
bp1:=ls1;
bp2:=ls2;
sp1:=ls2;
sp2:=ls1;
//开平仓
a1:=cross(bp1,bp2);
b1:=cross(sp1,sp2);if stricmp(stklabel,symbol1)=0 then
begin
if holding=0 then begin
if a1 then buy(1,lots1,market);
end
if holding=0 then begin
if b1 then buyshort(1,1,market);
end
if holding>0 then begin
if b1 then begin
sell(1,1,market);
buyshort(1,1,market);
end
end
if holding<0 then begin
if a1 then begin
sellshort(1,1,market);
buy(1,1,market);
end
end
end
if stricmp(stklabel,symbol2)=0 then
begin
if holding=0 then begin
if b1 then buy(1,lots2,market);
end
if holding=0 then begin
if a1 then buyshort(1,lots2,market);
end
if holding>0 then begin
if a1 then begin
sell(1,lots2,market);
buyshort(1,lots2,market);
end
end
if holding<0 then begin
if b1 then begin
sellshort(1,lots2,market);
buy(1,lots2,market);
end
end
end// 这样写有什么问题么? 交易次数测试出来的不一样,求修改!!!!
- 金字塔客服:
数据有没有补全?两个品种的测试数据长度是不是一样的?有没有在测试时间段那里,勾选 严格按照日期?
怎么测评的?帖一下测试步骤,不一样的结果也贴一下?
- 用户回复:
以下是引用jinzhe在2013/12/17 8:50:22的发言:
数据有没有补全?两个品种的测试数据长度是不是一样的?有没有在测试时间段那里,勾选 严格按照日期?
怎么测评的?帖一下测试步骤,不一样的结果也贴一下?
ok了,谢啦,是数据的问题。
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
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