最大回撤的问题 [文华财经]
- 咨询内容：
在做历史回撤是，我使用一百万的初始资金，永远80%的资金比例。同样的程序，如果用5年的数据来测，最大回撤比为32%，但用一年的数据来测，最大回撤比竟然为50%。5年的数据包括了一年的数据，而且用的是回撤的百分比。既然一年的最大回撤能达到50%，那5年的最大回撤也应该是50%才对啊。
迷惑，请教！ - 文华技术人员：
交易时一个连续的过程，假设从A点开始测试，初始资金10000，一直到当前C点
A-B，这个期间连续盈利，权益在B点位20000，
B-C，连续亏损，权益从20000到15000，回撤是25%
那么你从B点开始入场，初始资金10000，假设信号不变的情况下，到C点权益为5000，回撤就是50% - 文华客服：
我始终用的是80%的资金来交易。从B到C，假设信号不变，如果B是20000，到了C变成15000，亏损额为5000，回撤比为25%。那么，我从B点入场，本金为10000，到C点就不可能也亏5000了，信号不变，我的本金减少了，亏损额也会减少为2500，而不是5000，回撤应该还是25%才对啊。
- 网友回复：
您的初始资金的改变 对应的开仓手数也会跟着改变 盈亏计算也会改变
您可以对比测试下的
如以下编写 加载到棉花指数上 资金分别是10万 8万 不同的测试报告 调出查看下SETDEALPERCENT(80);C>=1,BK;BARSBK>=5,SP;AUTOFILTER;
此主题相关图片如下：图像.png
- 网友回复： 能否告诉我损益最大回撤比的计算公式？
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
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