[求助]为何模拟交易信号跟回测信号不一致？　[文华财经]

 请问：我用IF1407的10分钟K线采用“不复核”下单，进行模拟交易所产生的信号、价格跟回测所产生的信号和价格有些不一致，请问：这是为何？

 贵公司的所有类型的分钟K线（例如1分钟、5分钟等等）都只有开盘价、收盘价、最高价、最低价这四个数据吗？交易所发布数据的频率是2次/秒，不知道你们是

 否可以把每分钟的120个数据（每个数据包括价格和成交量）都囊括到1分钟K线里面去呢？用来做回测的时候争取把每个数据都带入进行计算，否则，用分钟K线

 回测找出来的参数和模拟交易的结果误差太大了。

 望考虑！