我的一个判断上笔交易盈亏的思路　[文华财经]

 首先我的模型的交易指令是反手指令BPK和SPK，永远有持仓，而且多空轮流持仓，

那么我是否可以用BKPRICE-SKPRICE来近似模拟上笔盈亏情况？

比如上笔为多单，发出SPK指令后，判断如果BKPRICE-SKPRICE<0，则说明上笔交易盈利，反之亏损。

我对盈亏判断不是要求很严格，这种模拟应该可以吧？另外BP、SP的指令价格有办法取到吗？

第二个问题：

能否实现以下思路：

某笔为多单亏损（发出SPK时，BKPRICE-SKPRICE>0），则记录下亏损的具体数字A；

第二笔为空单亏损（发出BPK时，BKPRICE-SKPRICE>0），则A=之前亏损额+本次亏损额；

即：连续亏损时，A=最近几次连续亏损的总额，

直至某笔盈利时，则A=0

N:=BARSLAST(BKPRICE-SKPRICE<0)+1;

A:SUM(IFELSE(BARSBK=1&&EXIST(BARSSK=1,BARPOS),SKPRICE-BKPRICE,IFELSE(BARSSK=1&&EXIST(BARSBK=1,BARPOS),BKPRICE-SKPRICE,0)),MIN(N,BARPOS));

模型仅供参考

 说实话看不懂。能否结合实例讲解一下？

品种螺纹

KD指标，定义步骤省略:

CROSS(K,D),BPK;

CROSS(D,K),SPK;

SETDEALPERCENT(50);//第一次开仓使用50%比例

如果上笔交易盈利或当前连续亏损小于100点，开仓手数为：上次开仓手数和总资金50%中较低者（只可减不可增）；

如果当前单笔或连续多笔累计亏损大于100点，本次按总资金50%比例开仓

AUTOFILTER;