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[求助]非过滤模型开仓问题　[文华财经]

作者：文华财经来源：cxh99.com 发布时间：2016年01月07日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

咨询内容： 一个简单的策略：

开多仓:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;开空仓:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
BKVOL AND 开空仓,SP(BKVOL);SKVOL AND 开多仓,BP(BKVOL);开多仓,BK(1);开空仓,SK(1);
CHECKSIG_SEC(BP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(BK,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SK,'A',0,'C',0);
在进行回测时，只开了一手多单，后面就不进行任何开仓了，请教一下，存在什么问题？另外把checksig改成mulsig，一笔成交都没了。
文华技术人员：
您上面的编写有些问题，可以如下修改：

开多仓:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;
开空仓:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;

开多仓,BK(1);
开空仓,SK(1);
BKVOL>0 && 开空仓,SP(BKVOL);
SKVOL>0 && 开多仓,BP(SKVOL);

MULTSIG_SEC(0,0,N);//出信号立即下单，N为一根上最大信号数，需要自设

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