关于程序化报单和实际报单不一致的问题　[金字塔]

我的信号方式：本周期出信号，次周期开仓，不存在闪烁问题，现在进行仿真测试，发现程序化报价和实际报价有很大的出入，具体表现形式如下：

快期 报单价格 快期 成交均价   金字塔程序报单价格 2390.8 2390.6 2390.6 2390.8 2390.6 2390.6 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2391.6 2388.2 2388 2388 2388.2 2388 2388 2383 2383 2383 2379.2 2379.2 2379.2 2386.2 2386 2386 2386.2 2386 2386

1,具体采用什么价格报单?

2,实际成交价格要看交易所给你撮合的情况,这个谁也决定不了

限价报单

 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff);       //如果持多单，则平多单
 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN;   //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价

1,那有什么问题呢?限价是您设定的报单价格,而实际成交是给你撮合的情况。这个有差是没办法的

就像你本地同时按相同价格报单2笔,成交的价格也会不一致

有什么好的方法减小这种报单差异呢？