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请教老师,有关Dual Thrust的上下轨变动 [金字塔]

  • 咨询内容:

    又来麻烦老师实在很不好意思。学生的问题如下。

     

    Dual Thrust模型上轨和下轨差时大时小,想在(09:24分以后)上轨减下轨大于20点的时候让上下轨缩小几个点,相反在上下轨差小于13点时让其扩大几个点。不知道如何编写为佳?请老师指点。

    (代码如下)

     

    input:n(7,1,50,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),k2(0.3,0.1,1,0.1),nmin(2,1,30,1),ss(1,1,20,1);

    CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

    昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
    昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
    昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
    开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);

    HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
    HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
    LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
    LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
    浮动区间:=max(HH-LC,HC-LL);//range

     

    上轨:开盘价+k1*浮动区间;
    下轨:开盘价-K2*浮动区间;

     

    t1:=time>091500+nmin*100 and time<151100;
    t2:=time=151400;

    手数:=ss;

    //交易条件
    开多条件:=HIGH>上轨 and holding=0;
    开空条件:=LOW<下轨 and holding=0;
    买点:=HIGH>上轨;
    卖点:=LOW<下轨;

    //交易系统
    开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,ss,market);
    开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,ss,market);
    收盘平多:sell(t2,holding,thisclose);
    收盘平空:sellshort(t2,holding,thisclose);

     

     

     

  • 金字塔客服: 这个是在策略发布区找的代码吧?你在原帖后面接着问好了,我这里不方便做回答

     

  • 用户回复: 以下是引用jinzhe在2014/5/13 10:35:07的发言:
    这个是在策略发布区找的代码吧?你在原帖后面接着问好了,我这里不方便做回答

    好的,我去试试看,多谢指点。

     

  • 网友回复: 以下是引用jinzhe在2014/5/13 10:35:07的发言:
    这个是在策略发布区找的代码吧?你在原帖后面接着问好了,我这里不方便做回答

     

    这个是策略发布区中稍作修改的原型,那里也是要把老帖翻出来了,等回帖看回帖都非常不方便。如果老师方便在这里指点一下,感激不尽。

    [此贴子已经被作者于2014/5/13 10:43:18编辑过]

     

  • 网友回复: 策略作者有自己的思路,我不太好胡乱揣测,

 

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