为什么自己按公式计算夏普率与实际的不合呢? [金字塔]
- 咨询内容:
每次收益分别为:-2995.61,934.31,32135.39,-4702.48,6862.60,-11242.44,6427.68
平均收益为:1956.32142
标准差为:14449.08113
则夏普率为: 1956.32142/14449.08113=0.1354
实际为:0.1311
虽说有误差,但是不清楚误差是怎么来的?
此主题相关图片如下:qq截图20130912155241.png
- 金字塔客服:
您好,原来夏普率是简化算法,不能精确。
具体算法可参考新的交易测评报告
http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf
- 用户回复:
夏普指数:公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月华收益率,RFR(RiskFreeReturn)
表示无风险利率一般为银行定存利率戒短期国债的月收益率,在【测评选项设置】中设置。SD 表示收
益的标准差。夏普值是衡量收益的稳定性的重要参数。夏普指数数值越高,代表权益曲线越平滑。若
为负值,表示承受风险但回报率反而不如存银行。金字塔默认的银行定存利率是多少??
- 网友回复:
默认是3.5%,在新版测试报告中这个可以自行设定
此主题相关图片如下:qq截图20130912163821.png
- 网友回复: 可以用上面的例子帮忙算演示一下吗?总是算不对。
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