为什么测试报告和模拟操作差距那么大 [金字塔]
- 咨询内容:
我用历史测试,一年可以盈利几倍,可是用模拟盘做却是亏损的。还有我用if holding>0 then begin 多止损:zs;
if l<zs then sell(1,0,stop,zs); else if sellcond then sell(1,0,MARKET);把其中的stop换成limitr后测试的收益会降低非常多 end - 金字塔客服:
1,理解下测试和实际交易的偏差,你测试是1年的历史情况
如果测试盈利实际交易就会盈利,那我们也就不用上班了。
limitr测试时是本周期限价交易
- 用户回复:
你是指的图表结果和模拟结果差很多吧?1.你的程序写法有问题,测试时都要用limitr。2.测试时你没有考虑交易成本,像你这种写法要加3跳的滑点。如果你交易次数很多加上交易成本,收益曲线可能就变成直线向下。
- 网友回复: 这种if l<zs then sell(1,0,limitr,zs) 都属于偷价(除非你把滑点自动再加一跳);
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