夏普率 [金字塔]
- 咨询内容:
请问在测试股指期货时,测试报告中的夏普率是怎么计算出来的?
- 金字塔客服:
等高人回答,貌似是新加的吧~
- 用户回复:
夏普率与 K 比率 夏普率是由诺贝尔奖得主威廉夏普提出,也是资金管理产业的标准衡量指标。 计算公式 夏普率=(平均报酬率/报酬率标准差)×期间调整因子 分子部分,计算每天、每周或每月报酬率的平均数。
- 网友回复:
盈利系数:盈利交易次数-亏损交易次数/交易次数。
这个解释里确实有问题,应该是上面的算法
另一个问题,待会由我同事来解决,请耐心等待~
- 网友回复:
夏普率 英文名字 sharp ratio
基本原理 : 平均收益除以收益的标准差,衡量收益的稳定性的重要参数。
夏普率=(平均报酬率/报酬率标准差)×期间调整因子
调整因子那个可以先忽略
平均报酬率=把每次交易的收益加起来除以交易的次数公式表示为
Rf 是 国债的平均收益率,这里可以忽略了
例如,每一次交易的盈亏为: 0.0100 -0.0100 0.0300 0.0400 -0.0200 -0.0100
平均值为: 0.0067
标准差为: 0.0242
夏普率为: 平均值/标准差 = 0.2752衡量每一次交易盈利的波动幅度
理论上,大家都喜欢稳定的盈利
例如,每一次都赚1%,那么波动就是0
这样,夏普率就会很高
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