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夏普率 [金字塔]

  • 咨询内容: 请问在测试股指期货时,测试报告中的夏普率是怎么计算出来的?

     

  • 金字塔客服: 等高人回答,貌似是新加的吧~

     

  • 用户回复: 夏普率与 K 比率 夏普率是由诺贝尔奖得主威廉夏普提出,也是资金管理产业的标准衡量指标。 计算公式 夏普率=(平均报酬率/报酬率标准差)×期间调整因子 分子部分,计算每天、每周或每月报酬率的平均数。

     

  • 网友回复:

    盈利系数:盈利交易次数-亏损交易次数/交易次数。

    这个解释里确实有问题,应该是上面的算法

    另一个问题,待会由我同事来解决,请耐心等待~

     

  • 网友回复:

    夏普率 英文名字 sharp ratio

    基本原理 : 平均收益除以收益的标准差,衡量收益的稳定性的重要参数。
    夏普率=(平均报酬率/报酬率标准差)×期间调整因子
    调整因子那个可以先忽略
    平均报酬率=把每次交易的收益加起来除以交易的次数

     

    公式表示为

    Rf 是 国债的平均收益率,这里可以忽略了


    例如,每一次交易的盈亏为: 0.0100   -0.0100    0.0300    0.0400   -0.0200   -0.0100
    平均值为: 0.0067
    标准差为: 0.0242
    夏普率为: 平均值/标准差 = 0.2752

    衡量每一次交易盈利的波动幅度
    理论上,大家都喜欢稳定的盈利
    例如,每一次都赚1%,那么波动就是0
    这样,夏普率就会很高

     

    [此贴子已经被作者于2011-6-23 17:07:23编辑过]

 

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