主连换月问题 [文华财经]
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咨询内容:
用主连模型测试期间发现,主连换月时,如果换月前是买多,换月时平多仓,自动在新主力合约上开多仓;换月前是卖空,换月时平空仓,自动在新主力合约上开空仓;换月前未开仓,换月时新主力合约也不开仓。问题是,如果换月前主力合约是做多的,但新主力合约是空方趋势,换月时程序不做判断直接开多造成亏损并当天平多仓,反之亦然。有无办法避免此问题?
来源:程序化99
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文华技术人员:
我觉得换月时,老合约正常平仓,新合约要根据模型代码开多仓或空仓,而不是二话不说根据老主力合约的操作方向立马就开多或开空
来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服:
这就是主力自动换月的机制的,自动平掉旧持仓,开仓新主力
如果您不想开新仓,可以自行进行手动换月:当主力合约有持仓并且变成非主力合约的时候,不要急于移仓,保持模型运行,直到出现平仓信号后,停止模型运行。
与此同时,当主力合约切换的时候,再运行一个模组到当前主力合约,等待开仓。
这样就可以在主力合约切换的时候,平稳的过渡开平仓
您参考下
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网友回复:
我就想全自动操作,不知道全自动模式下,有没有好的办法规避上述换月问题
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网友回复:
自动换月的时间点是不支持自定义修改的
如果想开新的合约在模型出信号的时候才执行,那么就需要通过手动换月的方式来实现,参考2楼的方法
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