MC中有无策略相关性计算功能 [MC]
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MC8s和MC8.8支持投资组合回测,但是不支持组合交易,而MCpro支持投资组合回测的组合交易。您可以使用投资组合回测的功能,在投资组合回测绩效报告中的”关联分析“一栏可以看到策略之间的相关性,分别是基于每日权益、每月权益和年度权益进行计算的。当然您也可以将每个策略的每日权益、每月权益或者年度权益使用EXCEL进行相关度计算得到策略相关系数。
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MC回复讨论一:
MC8s和MC8.8支持投资组合回测,但是不支持组合交易,而MCpro支持投资组合回测的组合交易。您可以使用投资组合回测的功能,在投资组合回测绩效报告中的”关联分析“一栏可以看到策略之间的相关性,分别是基于每日权益、每月权益和年度权益进行计算的。当然您也可以将每个策略的每日权益、每月权益或者年度权益使用EXCEL进行相关度计算得到策略相关系数。
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