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请问版主或管理员怎样解决回测中换月合约价格跳变的影响 [开拓者 TB]

  • 咨询内容: 本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 编辑

    用历史数据测试,只能选用 连续合约来测试(例如IC888),但是每次换月都有很大的价格跳空,造成虚假的盈利或亏损,造成回测结果很大失真严重影响了回测的评估效果。请问版主、 管理员,如何在回测中解决主力合约换月的这个问题呢?可以用代码先判断出换合约造成的价差然后再想办法消除吗?

     

  • TB技术人员: 请问版主,有解决方案吗?

     

  • TB客服: 请问版主,有解决方案吗?

     

  • 网友回复: 要么使用指数来回测。
    要么就手工统计一下跳空带来的虚假盈亏吧。。

     

  • 网友回复:
  • 小米 发表于 2017-9-20 16:24
    要么使用指数来回测。
    要么就手工统计一下跳空带来的虚假盈亏吧。。

    请问,我做手工统计跳变的时候,有什么办法知道主力合约切换发生在哪一天?

 

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