具体点位的程序化编写 [文华财经]
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咨询内容：
老师好，可否帮助设计一个很简单的程序，做的是香港的恒生指数，从早晨 9:15开始到下午16:30 结束，不做夜盘。 大概这样做： 看秒钟的K先，以早晨9:30分0秒0分的开盘价为基准点。当行情上升到10个点，买入一手（争取正好在第10个点的位置，而不是在“附近”，看能否做到，如做不到也没关系），如果亏15个点则卖出并反手做一手（也是，争取在正好亏15个点的时候做空反手，而不是附近，争取一下）。 如果行情是跌落，也一样，跌到10个点，卖出一手，然后，如果亏损15个点，反手买入，这样，如此循环第做下去，指导行情结束。 另外，可否再加一个平仓条件，就是当盈利100个点的时候，也是平仓，同时开仓（同方向）一手，重复以前的，这新的一手，如果亏15个点则反手，这样，行情会在一开始的时候有买卖，然后在涨、跌100个点的时候也有买卖，都是亏损15个点平仓，否则走到收盘的时候。 谢谢老师，这其实是两个程序，放在一起了，好在都很简单。
来源:程序化99
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文华技术人员：
思路需要核实：
1.盈利100点平仓，并同向开仓一手，是指比如多头情况下盈利100点卖平后再买开一手？
这个是无法同时做到的，只能做到同时反向开仓，您调整一下思路，这里先按同时反向开仓给您编写
2.走到收盘，收盘前是否清仓？如需清仓需要收盘前多长时间清仓？
这里先按照不清仓给您编写
3.刚好10点或15点，这样的条件可以编写（如下形式），但是条件较难满足，您了解下
参考：
OO:=VALUEWHEN(TIME=093000,O); AA:=TIME>093000&&TIME<163000; C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1); C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1); (C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1); (C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
老师您好，继续这个问题，我有几个问题。 您编的水平确实很高，加上我是菜鸟，还是消化了一回儿。 我的问题有三个：
第一，这个模型，如果我改为过滤模型（以为自始至终我都是一手在操作的），就是把诸如BK(1) 改为BK, spk(1) 也改为spk，最后加上AUTOFILL;, 这样，理论上应该测试的结果和没改之前您的模型结果是一样的，因为按照您的模型，它也是只有一手操作，没有两手或以上的情形，为什么改成过滤模型了之后，测试的结果会有很大的不同呢？ 我应该相信哪一个？ 第二，您在上面问的很对，我是要当天平仓的，就是在16:30日盘接受的时候平仓，我自己直接加了一个 TIME>162959 CLOSEOUT; 可是，为什么我加了这个，语法上没有错，但执行的时候，60天周期只执行了两三天，这是为什么？ 您可否在这基础上，直接帮我改一下，改成不论如何做，最后16:30分平仓？ 第三， 您所编的程序，就是涨跌100点，是动态的平仓且反手的，就是说比如一开始是20000点，从20010点开始买入，如果没有跌，到20110就平仓卖出反手，经过几次震荡（每亏15个点反手一次），到20200还会继续平仓卖出反手（就是盈利100点时候），而我的意思是，如果过了20100点还继续涨，就不再每一百点平仓反手了，而是一直做到当天结束。 （下跌也是一个意思！），也就意味着，我不是要求动态的每波动100个点（其实是盈利100点）都平仓，而是，比如20000是基准点，只有在21100 和19890 的时候 会作反手，否则就等到日盘结束就平仓了。 您可否帮我这样改一下，我估计，这样改似乎可以，就是 (C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1)
改成(C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=OO+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=OO-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
就是把BKPRICE和SKPRICE 都改成OO, 您看对吗？ 但是我还有一个要求，就是可否设一个变量，让它记录下来分别在基准价格（比如一开始的20000点）附近上下开平仓了多少回，做个记录，然后分别也在100点涨和跌之后，每一回的震荡（开仓，平仓）次数又有多少回，把这三个数字给做个动态的记录，您看可否？ （三个记录分别是： 从20010到19990直接，来回走了多少回，已经从19890到19900， 和 20100到20110之间走了多少次，做个记录 ） ，您看可以吗？ 谢谢了，说起来很啰嗦，老师做起来应该是几句话的事情。 感谢！ -
网友回复：
第一，过滤模型和非过滤模型呈现的结果都是准确
存在差异是因为过滤模型存在信号过滤机制，开仓信号的下个信号必须是平仓信号
而非过滤模型属于加仓的思路，开仓信号的下个信号可能还是开仓信号，所以就导致了两种模型的信号记录存在差异
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第二，这是因为时间设置为TIME>162959,只有当163000时的K线有数据时才有可能按照您的思路准确平仓
否则如果163000这一秒没有数据，那么就不会触发清仓指令，或者是在夜盘时段执行清仓指令也是有可能的
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第三，您的编写方式不是十分准确，您是指超过100点盈利后就一直持有直到尾盘平仓？
另外，您所说的记录三个数值，后面两个是指记录盈利100点后的震荡次数？
但是如果盈利超过100点一直持有到尾盘平仓的话期间是不会有信号震荡的，暂时先给您编写盈利100点震荡次数
根据您的思路，这样编写试试看
OO:VALUEWHEN(TIME=093000,O);AA:=TIME>093000&&TIME<162930;C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1);C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1);C=BKPRICE-15*MINPRICE&&BKVOL>0&&AA&&COUNT(C>BKPRICE+100*MINPRICE,BARSBK)=0,SPK(1);C=SKPRICE+15*MINPRICE&&SKVOL>0&&AA&&COUNT(C<SKPRICE-100*MINPRICE,BARSSK)=0,BPK(1);BKVOL>0&&AA&&COUNT(C>BKPRICE+100*MINPRICE,BARSBK)=1,SPK(1);SKVOL>0&&AA&&COUNT(C<SKPRICE-100*MINPRICE,BARSSK)=1,BPK(1);CLOSESEC<=30,CLOSEOUT;AA:COUNTSIG(BPK,BARSLAST(TIME=093000)+1)+COUNTSIG(SPK,BARSLAST(TIME=093000)+1),NODRAW;//仅在盈利100点前为准确数值 -
网友回复：
老师好，关于您上面回答的第二个问题还是不是很清楚： 为什么您编的程序好好的，但是我加上在当天期末全部平仓，就60天内只执行两天，我就十分的疑惑。这样吧，还是用您编的这个程序：
OO:=VALUEWHEN(TIME=093000,O);AA:=TIME>093000&&TIME<163000;C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1);C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1);(C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
但是，把AA的条件改成： AA:=AA:=TIME>093000&&TIME<162600; //就是，在每天下午16点26分前执行该程序。然后加上一个
TIME>162600, CLOSEOUT; 或者 BP(SKVOL); SP(BKVOL); 这样的程序应该可以运行了吧？ 可是我在60天周期运行时，还是只执行两三天，不知道为什么，您能够给我一个完整的程序吗？ 谢谢老师！ 完整的程序就是在16:26分 全部平仓。
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