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老师您好咨询一下 [开拓者 TB]

  • 咨询内容: 在套利模型编写中,如何编写两个套利产品加起来的 损失达到:比如3个价位 统一止损?在编写的时候琢磨了几天 也到不到效果,请指教。

     

     来源:CXH99.COM

  • TB技术人员: 以两个合约价差线做为开平仓的基准条件。当持多方向,且价差行情比原开仓时的价差向下偏了3个价位就进行止损平仓。
    1. vars
    2.      numericseries spread;
    3.      numericseries  entryspread;
    4. begin
    5.     spread = open- data1.open;
    6.     if( spread >=50)
    7.     {
    8.            buy(1,open);
    9.            data1.sellshort(1,data1.open);
    10.            entryspread = spread;
    11.      }
    12.       if(spread<= entryspread-3*minmove *pricescale)
    13.      {
    14.             sell(1,open);
    15.             data1.buytocover(1,data1.open);
    16.     }
    复制代码上述只是一个大概供参考的逻辑,并没有通过编译测试。

 

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