[模型]关于持仓系统过夜提前发单的写法[开拓者公式]

关于持仓系统过夜提前发单的写法最近有很多朋友问到如何实现持仓系统过夜提前发单的问题，特意写一个模板，有此需要的朋友可以依样画葫芦。修改入场条件即可。

模板的交易系统采取价格和均线通道的穿越入场，一直在市。如果您的系统有较大差别，可以将开仓和平仓分别按此模板处理。

模板是应用于30分钟周期，上午收盘或下午收盘会提前交易。

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程序化交易模型源码：
Params Numeric Length(20); Numeric OffSet(5); Vars Numeric MinPoint; Numeric AvgValue; NumericSeries UpBand; NumericSeries DnBand; BoolSeries LongCon; BoolSeries ShortCon; Numeric LastBarIndex; // 用来保存最后交易Bar的索引 Numeric SendOrderFlag; // 用来保存交易状态信息 Begin If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合竞价数据的过滤 LastBarIndex = GetGlobalVar(0); SendOrderFlag = GetGlobalVar(1); If(LastBarIndex != CurrentBar) { SendOrderFlag = 0; LastBarIndex = CurrentBar; SetGlobalVar(0,LastBarIndex); SetGlobalVar(1,SendOrderFlag); } MinPoint = MinMove*PriceScale; AvgValue = AverageFC(Close,Length); UpBand = AvgValue + OffSet * MinPoint; DnBand = AvgValue - OffSet * MinPoint; LongCon = CrossOver(Close,UpBand); ShortCon = CrossUnder(Close,DnBand); If(BarStatus == 2) // 实际交易 { If(SendOrderFlag==1) { Buy(1,Close); }else If(SendOrderFlag==-1) { SellShort(1,Close); }Else If(SendOrderFlag ==0 && ((Time==0.1100 && CurrentTime > 0.112800 )||(Time==0.1430 && CurrentTime > 0.145800 ))) { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,Q_AskPrice); SendOrderFlag = 1; }Else If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,Q_BidPrice); SendOrderFlag = -1; } SetGlobalVar(1,SendOrderFlag); } }Else If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒数第二根Bar { If(SendOrderFlag==1) { Buy(1,NextOpen,True); }else If(SendOrderFlag==-1) { SellShort(1,NextOpen,True); }Else { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,NextOpen,True); } If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,NextOpen,True); } } }Else // 测试 { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,Close); } If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,Close); } } End
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