关于外盘模型函数开发的几点建议　[赢顺期货]

外盘期货对境内试点也筹备了很长时间了，也许会随时推出，试点的几个期货公司肯定也会筹备程序化交易方面的准备，毕竟外盘程序化交易是主流，也省事，外盘有时差，和内盘同时做也盯盘身体是受不了的。目前有些客户只能绕道境外从事外盘交易，将来境内可做外盘了就更方便了。

目前文华外盘函数无法支持做到基本的外盘模型编写，所以以目前文华外盘函数来看，无法开发外盘模型。

文华技术人员解释说外盘交易机制与内盘不一样，需要全盘考虑开发。

我觉得外盘交易机制主要有两方面和内盘不太一样。

1.是外盘交易只有买卖概念，不像内盘有开多、平多、开空、平空区分这么细。

2.是外盘有电子盘概念很多品种基本做到了全天绝大部分时间都有交易。以及涉及跨北京时间零点问题。

建议如下：

1.针对外盘只有买卖，我认为在编写模型时，外盘开平仓函数和内盘可以一样，即开多、平多、开空、平空函数，别的可以编外盘模型的软件也是区分这四种状态作为外盘交易指令。只是在发出指令时，统一把开多、平空函数转化为买交易指令发出，把开空、平多函数转化为卖交易指令发出。这样的话，如原来没有持仓，则开多或开空指令会分别以买、卖指令发出成交后持仓会以买仓与卖仓存在。如原来持有买仓或卖仓，则平多或平空指令会发出卖、买指令，把原持有的买仓与卖仓冲掉，相当于平仓了。至于以开仓价为基础的止损函数价格确定，应该可以和内盘一样，只要对应开多、开空模型指令位置确定就好了。比如现在内盘一键通版本，按照开仓信号那根K线收盘价作为止损价格，用于外盘也完全可以。

2.针对外盘电子盘时段成交稀少问题，可以考虑设置包含与不包含电子盘时段的两种K线图，就像股票复权与不复权功能一样，一键互相转换，资金量小的可以选择使用包含电子盘时段的K线图，可以在电子盘达到开平仓条件时开平仓而不至于滑点很大；资金量大的可以选择使用不包含电子盘时段的K线图，只在主交易时段进行开平仓交易。针对涉及跨北京时间零点问题，日内交易要允许跨零点时间段时间函数，日线交易要在确定收盘结算价最终确定日K线前取消跨零点后同时再出一根同样形态日线的问题。

外盘对资金管理是很重要的，没有外盘作为内盘隔夜跳空风险对冲的资金管理终究是不完美与有缺陷的。不管内盘怎样分散品种、模型，甚至出金，针对内盘期货资金的风险总是不小的，黑天鹅不一定什么时间出现，也许会造成内盘期货资金大幅回撤。

哪怕境内无法做外盘，则文华如能开发出外盘期货品种测试函数，可以编写外盘期货品种模型并进行有效测试效果，不但对目前做外盘的人有重大意义，对做内盘的测试其模型的适应行情变异能力也有很大意义，毕竟很多内盘品种上市时间不长，行情还在不断变异与稳定中，而外盘很多期货品种交易都很多年了。

目前我大约接触了几款可以编写外盘模型的中文版软件，发现都有各自问题。举一例：

指令价模型有时会出现一根K线上先平仓再开反向仓情况，文华内盘指令价函数测试原理是把这根K线上平仓时的价格作为平仓与后开仓价格，虽然后开仓价格不一定是先平仓的那个价格，因为并不是使用BPK、SPK指令，而是分别的SP、BK或BP、SK指令，但误差不大不会对模型效果带来很大误差，还是可以接受的。而有款从英文版转换过来的中文版期货软件，指令价模型遇到一根k线上先平仓再开仓情况，则先平仓价格是平仓条件价格没问题，但后开仓价格则定为这根K线的收盘价，这样误差就大了。如当根K线是大阳线或大阴线，这款软件测试时开多仓价会在顶端，开空仓价会在底端，长期看，测试效果严重不准。我问这款软件技术客服，回复说英文版内核就是这样，无法修改这一问题。

文华内盘指令价模型函数与测试原理我觉得是文华程序化软件竞争力重要组成部分，指令价模型只要思路对路，解决了信号消失与漂移问题，则指令价会大大减小收盘价模型的滞后性，效果好很多。希望在开发外盘函数时，保持这一优良传统，即能够指令价K线中开平仓，且可一根K线上先平仓再开反向仓，总之外盘模型函数与测试原理直接借鉴一键通版本就OK了。

我觉得文华内盘模型函数与测试功能还是不错的，起码能满足很多客户需要，文华技术人员的热情回复也是很及时的，和别的期货软件回复很滞后与不热情形成了很大对比。这也是很多客户使用文华的重要原因之一。

衷心希望文华能再接再厉，尽早开发出实用的外盘模型函数并可准确进行测试，方便客户，也可大大增强文华软件的综合市场竞争力。

感谢关注和建议，我们会做分析考虑。

感谢关注和建议，我们会做分析考虑。

你们总是说分析考虑，也不知外盘函数开发的如何了，据我的理解应该不难，绝大部分可以借鉴内盘函数，甚至直接把内盘函数直接移植过去改个名就行了。先把基本的外盘函数开发出来，太复杂的函数可以等到下一步开发，绝大多数客户用不着太复杂的函数。

如在开发外盘函数时有疑难问题，也可以和实盘客户探讨。论坛里有交易外盘实盘的客户。