5分钟线和日线在同样20天范围内ATR的值为何会不同？ [开拓者 TB]
- 咨询内容：
如题，望高手帮我解答，谢谢了
- TB技术人员：
引用错了吧。
- TB客服：
把代码贴出来好帮你改。
应该是引用上出错了吧。 - 网友回复：
在同样的时间段内，不同周期的ATR当然不同，每一个Bar的TR会有很大的差异。
- 网友回复：
我引用测试的是“海龟”系统的头寸部分，代码如下，我分别用5分钟线和日线Commentary出20日范围内ATR的值，相差5倍左右，我还是没想通，虽然周期不同，但是在固定时间段内ATR为什么会不同呢。直接影响到计算出来的头寸，按照日线ATR计算出来的头寸很正常，用5分钟线ATR计算的头寸已经达到全部仓位的50%，风险明显过大了。请高手解惑，谢谢了。
Params
Numeric offset(3);//滑点
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length
Vars
NumericSeries AvgTR;// ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits; // 交易单位
Numeric i_offset;
Begin
AvgTR = XAverage(TrueRange, ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//获得按当前bar开盘价计算的可用资金＋获得当前的持仓保证金
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
Commentary("手数="+Text(TurtleUnits));
Commentary("ATR="+Text(N));
如果以上指标公式不适用于您常用的行情软件
或者您想改编成选股公式，以便快速选出某种形态个股的话，
可以联系我们相关技术人员 QQ: 262069696 进行 有偿 改编！
- 上一篇：安全地带止损法
- 下一篇：有个实盘中产生的问题，很急，请各位看一…
相关文章
-
指定的模型还没有相关内容！
会员登录/注册