[讨论]关于模型中成交价止损的问题与建议　[赢顺期货]

此主题相关图片如下：qq截图20120630204438.png

如上图，我模型用的是，出信号+时间确认。

一、问题：

1、模型中以成交价亏损1%止损，我真正要的止损点，也就是22300*1%=223

2、因为文华除了组件，在模型不能取得真实成交价格，实盘中真正的止损点，是22500*1%=225

与我要求的止损点之差是225-223=2，这是一般行情下的止损差值，特殊情况下这个值更大。

3、实际上，我要的是：图中的真实成交价S1*1%止损，但现在文华模型中却是用指令价S*1%来止损。

如果我用出信号+时间确认的话，遇到极端直拉的行情，在真实成交价与指令价之间，会存在很大的价差，会导致真实止损没法预测，也就是说，止损没法控制，某一天实盘止损就会远远超过设定的1%。

二、个人建议：请从下单组件中剥离出取真实成交价的函数，加到模型中去。

也许你会建议我用组件，但是我想说的是下单组件不是一般人能玩得转。之所以选择文华，我不是为了挑战极限，去学那复杂连串的ABCD，是奔着简单来的。另外就是组件的使用费，对我这样用简单模型、简单理念来交易的人来说，过高。

做期货的不能做到精确止损，就好比飙车时没有系安全带一样，挂的机率要大很多。

再说，不能用真实成交价止损，我觉得那不叫止损

精确止损是投机的基础。希望文华认真考虑这个问题。

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请从下单组件中剥离出取真实成交价的函数，加到模型中去。

    好建议啊！！！！

能否给我们谈一下，模型中增加这个函数，是技术上有难度？还是为了商业目的根本就不考虑在模型里面加这个函数，坚持留在组件里？

希望不是应付式的回复。