您现在的位置：程序化交易>> 期货公式>> 交易开拓者(TB)>> 开拓者知识>>正文内容

发一个盈利的交易系统　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年08月31日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
  • 咨询内容： 系统描述：以10：00那根K线的开盘价作为基准线BaseLine，上下0.25%做为开仓线，10：05开始，如果CLOSE大于BaseLine*（1+0.0025）则开多，小于BaseLine则平仓；如果CLOSE小于BaseLine*（1-0.0025）则开空，大于BaseLine则平仓；14:00以后不再开仓；14:55平持仓。


    这个系统超级白痴，没有那么高智能的开仓点选择，也不做平推（如有兴趣也可以实现平推功能）。看看效果如何：



    2011年以来，胜率38.37%，盈亏比2.39，年化收益率214%，当前收益323667，最大回撤44268，总交易次数331，平均单次盈利977.

    if888   5分钟周期测试   双向手续费150

     

  • TB技术人员： 本帖最后由 suiyueran 于 2012-5-9 09:14 编辑


    Params

                    Numeric lots(1);
                    //Numeric offset(2);       //滑点  

    Vars

                   
                    NumericSeries Tday(0);
                    NumericSeries upBand(0);
                    NumericSeries dnBand(0);
    Begin

            if(time>=0.1455)
                    {
                    if(MarketPosition==1)
                            sell(lots,close);
                    if(MarketPosition==-1)
                                    {
                            buytocover(lots,close);
                                                   
            }
                                    Return;
            }
                   
           
                        if(date<>date[1])
                            {
                                    Tday=0;
           
                            }Else
                            {
                           
                            if (time==0.1000)
                            {
                            Tday=o;       
                            upBand        =        Tday*(1+0.0025);
                            dnBand        =        Tday*(1-0.0025);

                            }
                           
                            }
                           
                           
                            PlotNumeric("text1",upBand);
                            PlotNumeric("text2",dnBand);
                           
                           
                           
                    If(MarketPosition <>1 && Close[1] > upBand && time>0.1005 && time <0.1400)
            {
                    Buy(lots,max( open ,upBand));   
                                   
            }



            If(MarketPosition <>-1 && Close[1] < dnBand && time>0.1005 && time <0.1400)
            {
                    SellShort(lots,min( open ,dnBand));
                                   
            }
                           
                           
                           
           
    End


    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>




     

  • TB客服： 平推是什么？

     

  • 网友回复： 本帖最后由 zzzlondon 于 2012-5-9 09:25 编辑

    我测出结果比你差得多，盈亏比1.3，回撤13W

     

  • 网友回复： 在估值上测试结果也不好，盈亏比1.16

 

有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）

 


【字体：小 大】【打印文章】【查看评论】

相关文章

    指定的模型还没有相关内容！

栏目导航

 本月热门排行

 用户常看内容