大家写策略时进出场用的是什么价格，比如说简单的区间突破策略 [开拓者 TB]
- 咨询内容： 本帖最后由 pepsico007 于 2012-9-21 10:20 编辑
不知大家写策略时进出场用的是什么价格，比如说简单的区间突破策略，上轨为MyHigh,下轨为MyLow，则突破上轨买入有两种写法：
1：
CODE
If(Close>MyHigh) Buy(1,Close);
2:
CODE
If(High>MyHigh) Buy(1,MyHigh)
不知道哪种写法更符合实际一些？另外就是止损或者止盈时也有两种写法，比如止盈线为StopProfit， 价格突破止盈线后再落回止盈线下时止盈出场：
1:
CODE
If(Max(Close,Highest(Close[1],BarssinceEntry))>StopProfit && Close<StopProfit)
Sell(1,Close);
2:
CODE
If(Max(High,Highest(High[1],BarssinceEntry))>StopProfit && Close<StopProfit)
Sell(1, StopProfit);
我现在采用的都是第一种写法，就是都是以收盘价进行开仓平仓，但是策略效果会稍微差一些，尤其是在大于1分钟bar上，效果跟第2种写法差比较多。不知道大家开发策略时是都以Close进行开平仓还是用的绝对的价格，另外就是，哪一种更符合实际一些呢？
我的体会是，如果采用第2种写法，很多策略都可以很容以的赚钱，但是判断时用到了Hign和Close，有点用了未来函数的意味，然后又不以close交易。
因为刚接触期货不久，希望大家不吝赐教，先谢过各位～ - TB技术人员： 本帖最后由 捭阖时空 于 2012-9-23 09:55 编辑
If(High>=MyHigh && MarketPosition!=1)
{
Buy(1,max(open,MyHigh+MinMove*PriceScale) ;
}
这样好像更合理
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