开拓者 TB 简单的波动性突破系统 分享[开拓者公式]
- 内容: 本人初学程序化交易,刚通读了柯蒂斯的《海龟交易法则》,所以迫不及待的就测试了一下几个经典系统。
以下为本次测试系统的源码:- //------------------------------------------------------------------------
- // 简称: ATR_Breaker
- // 名称: 波动性突破系统
- // 类别: 公式应用
- // 类型: 用户应用
- // 输出:
- //------------------------------------------------------------------------
- Params
- Numeric range(1.5);
- Numeric length(10);
- Numeric N(20);
- Numeric lots(1);
- Vars
- NumericSeries TR;
- NumericSeries ATR;
- Bool DT;
- Bool KT;
- Bool DT2;
- Bool KT2;
- Begin
- TR=Max(Max(High-Low,Abs(Close[1]-High)),Abs(Close[1]-Low));
- ATR=Average(TR,length);
- DT=Close>Close[1]+ATR[1]*range;
- KT=Close<Close[1]-ATR[1]*range;
- DT2=(CountIf(DT,2)==1)&&DT;
- KT2=(CountIf(KT,2)==1)&&KT;
- PlotNumeric("UpperBand",Close+ATR*range);
- PlotNumeric("LowerBand",Close-ATR*range);
- If(DT)
- Buy(lots,Open);
- If(KT)
- SellShort(lots,Open);
- If(CountIf(DT,N)==0||DT2)
- Sell(lots,Open);
- If(CountIf(KT,N)==0||KT2)
- BuyToCover(lots,Open);
- End
- //------------------------------------------------------------------------
- // 编译版本 GS2010.12.08
- // 用户版本 2012/10/07 08:52
- // 版权所有 sora4you
- // 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
- // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
- //------------------------------------------------------------------------
- 网友回复: 都是未来函数 不解释
- 作者 回复 二楼
你说的很对,因为TR的计算以及下单条件中都涉及到该Bar的收盘价
实际上是不可能在当日以开盘价进行交易的
所以这个只是测试用的,实盘的话还需要改进 - 网友回复: 用下根K线的开盘价开就可以了。估计收益就大打折扣了。
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容