金字塔期货套利之公式运用方法及源码[金字塔模型]
前提:利用金字塔软件较全的交易数据及较强的公式扩展功能。
原理:取交易合约数据中的开、高、低、收数据,计算形成套利数据的开、高、低、收
然后通过公式指标计算,在主图中显示
步骤一、套利数据的构建,合约代码必须准确,否则没有效果
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}
TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";
TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";
TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";
步骤二、K线的构建,有两种方法:
1、通过KLINe函数
KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);
2、自定义K线,可根据自己喜好定义,例:
STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorred;
STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_h,TL_c,0,0),colorred;
STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_o,TL_l,0,0),colorred;
STICKLINE(TL_c<TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorgreen;
STICKLINE(TL_c<TL_o,TL_h,TL_o,0,1),colorgreen;
步骤三、应用,以KLINE函数为例
根据步骤一和二,建立公式,并在公式中以“主图”显示,也可副图,
命名公式名称为:TL_SR_01_05
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}
TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";
TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";
TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";
KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);
然后保存退出,可在不同周期中调用指标TL_SR_01_05
步骤四、制作套利应用指标,以均线为例
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}
TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";
TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";
TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";
KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);
ma5:ma(TL_c,5);
ma10:ma(TL_c,10);
ma15:ma(TL_c,15);
缺点:
1、每当新增套利品种,需要重新构建套利K线指标,如步骤一;
2、其他应用公式需要对套利中开高低收进行构建并修改,如步骤四。
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