一个用于评价日内系统的指标 [开拓者 TB]
- 咨询内容： 在海洋论坛的讨论中看来的，计算了自己的几个系统，评价结果和自己的主观判断差不多，感觉这个指标挺准确。
日内系统年化夏普率 = 平均利润/标准差*SQRT(年均交易次数)
比如一个日内系统，平均利润是1000，其标准差（可把所有的交易记录导入Excel，用STDEV计算标准差）为8000，年均交易100次，
那么这个系统的年化夏普率为 1000/8000*SQRT(100) = 1.25
用这个指标评价系统，低于1的要小心观察，1以上的一般是可以用的，2以上很好，3以上非常好，4以上据说可以称为印钞机了。
其实我感觉这个指标也可以用来评价隔夜系统，算了我的两个系统，评价结果也和我的主观感觉差不多。
- TB技术人员： 年化夏普率啊，其实也不用太在意
如果是追求短平快的话，低一点也没关系
高于4的肯定是见鬼了 - TB客服：
sorakiraa 发表于 2012-11-16 09:20
年化夏普率啊，其实也不用太在意
如果是追求短平快的话，低一点也没关系
这个夏普率和标准的夏普率有点区别，标准夏普率是(收益率—无风险收益)/标准差，我说的这个年化夏普率没有考虑无风险收益部分。 - 网友回复： 其标准差（可把所有的交易记录导入Excel，用STDEV计算标准差）; 什么的标准差，是平利润的标准差？ 无风险收益这是什么？那有绝对的无风险。
- 网友回复： 是平均利润的标准差。无风险收益比如银行存款利息，国债利息等
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