发帖庆祝一下，我的超级股指日内交易系统正式诞生了！ [开拓者 TB]
- 咨询内容： 首先说一下诞生过程，完全是出于一个意外。前几天做模型研究的时候，想实现一个日内系统看看效果，结果脑袋一时没想清楚，发生了一个编程错误，做出来的实质上是另外一种系统。开始并未发觉，稍微优化了一下参数，发现效果很一般，远远低于我的预期，总收益很低，只有30多万，而且所提供的交易机会不多，平均每周2次。但是它有一个特质非常吸引我，那就是亏损控制极佳，最大回撤极小，只有2.5万。我想即使总收益不高，但回撤小就可以通过提高杠杆率来提高收益，也算是有它的价值，或者不作为主策略而是作为一个策略组合的一部分也不错。
很快我就发现了那个编程错误，修改了以后再测试，令人惊讶的是，效果反而更差了，不仅总收益也只是几乎相当甚至略有不如，而且最大回撤也高了两三倍。这就引发了我的深思，为什么一个“错误”的系统会在回撤控制上有这么好的表现，一定有它的内在原因。于是我反复思索，反复试验，最后终于明白了这个“错误”系统所基于的内在原理，果然是有着其深刻原因的。然后我就根据新的理念进行改进，效果立竿见影，收益立马翻倍还有多，再加上其它如时间、止损等方面的优化，结果总收益达到了原来的三倍左右，更妙的是回撤仍然控制得很好，甚至更好。我最后选择的参数还不是收益率最高的，而是收益回撤比、单手平均收益等方面综合性能最好的一组。
其次说一下系统本身。这个系统非常之独特，虽然总收益率算不上很高，但是其它方面表现得是如此优秀，简直可以用完美来形容，远远超出了我最初对于“正确”系统的期望。它最大的特点就是所提供的交易信号质量非常好，交易数量虽然不多（现在是平均3天2次），但是它不以量而以质取胜，亏损很小，盈利潜力很大，平均盈亏比已经能够达到甚至超过某些中线趋势系统的水平，而且亏损控制真是超级超级棒，最大回撤极小（这个最大回撤其实比测试所看到的结果还要小，因为它每一个较大回撤之前往往是一个大胜，而TB所统计的回撤是从那个大胜的盈利最高点开始计算的，其中至少差了几千块，另外实战所体会到的回撤压力也只是连续亏损所带来的）。
这个系统还具有很多其它优秀特点，比如：
1、它不依赖于任何依靠收盘价计算出来的指标，事实上，它根本就不依赖任何指标，也不依赖收盘价这个带有未来色彩的东西，它所依靠的只是简单的之前周期的开高低收、成交量、持仓量等等基本数据，以及由此所计算出来的阻力支撑价位，一句话来说就是，它只依靠水平线，没有任何斜线或曲线。
2、它的交易信号非常稳定，绝无闪烁现象，由于只依靠最新价而不是收盘价，本周期内只要是最新价满足条件其实也就是高低点满足条件就入场，而且它的入场价位也可以事先计算，且在一段时间内保持不变，因此可以事先下单，只要交易软件支持止损挂单，止损限价单或止损市价单都行，由于其交易次数并不频繁，完全可以进行手动的系统跟踪交易。
3、作为日内系统，它的交易次数不多，而平均每手盈利则相当高，所带来的好处就是对于手续费和滑点不那么敏感，实际可操作性非常强，很适合实战使用。
4、它的亏损控制超级好，不仅平均亏损和最大亏损都很低，而且最大回撤也非常低，不超过合约价值的3%～4%，收益回撤比高达40倍，即使在极强压力测试下，也能达到约30倍，这个带来的好处就是，可以通过提高杠杆率来提高收益，如果能接受20%的资金回撤，它就能提供5倍以上的杠杆，接近于日内满仓了，这极度有助于实现超高的复利收益。
在最理想情况下，即0.5%%手续费且不考虑滑点，总收益为118万，最大回撤不到2万。为了进一步验证其实战可行性，我做了个强压力测试，手续费设为单边每手160元双向收取，滑点设置为普通K线3跳0.6点（普通K线意思是下一根K线有入场价这个价位，如果挂限价单可以直接以本价成交），快速K线（意思是下一分钟没有入场价这个价位，最好是挂市价单）在普通K线基础上再加5跳1点即总计1.6点，测试结果为总收益91.5万，另需减掉快速K线滑点300点9万，即82.5万，最大回撤也仅为3万，仍然极为出色。
这个意外得来的系统竟然如此出色，是我从来未曾预料到的，真是不敢想象它竟出自我手，也算是多年努力的回报吧。下一步我会先进行demo盘的测试，等了这么多年了也不在乎这几个月。如果顺利的话就会进入实战阶段了，也准备是从很小的资金开始，目标平台是香港那些做期指的平台，可以交易0.1手，按照上面的计算，0.1手最大回撤就是3千块，那么5千块就足以做0.1手了，而且所使用的MetaTrader平台可以支持自动交易，似乎也没有像TB这样有关于成交回报、重复下单之类的问题，因为它不经过交易所，只是相当于做市商。如果一切仍然顺利，最后一步就是进入国内期货市场了，毕竟这里更规范、更可靠，手续费也更低，流动性也更好。
罗罗嗦嗦说了这么多，大家随便看看，这些话只是写给我自己的，给自己留个记录。
- TB技术人员： 哈哈，把模型个我我来帮你检验。。。
- TB客服： 再详细说一下压力测试，所有成交都是按所计算出来的入场价位变差3跳0.6个点，如果有跳空就按当前K线开盘价入场，然后在模型中增加一段代码，按紧接着开平仓之后的一根K线的情况来统计快速K线个数，总计457次交易914次开平仓，其中一共出现了300根快速K线，差不多三分之一的样子，快速K线意思是入场价位变差0.6个点也不在下一根K线价位范围内（但不代表再以后几分钟不会出现回撤而满足条件，但为了防止错失机会，不考虑这些），具体代码如下：
2.png (9.7 KB, 下载次数: 12) 前天 12:15 上传下载次数: 12 - 网友回复： 最理想情形，看看就好，做不到
- 网友回复： 研究做得很实在，很细致。赞一个！
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