无心量化关于对交易的思考 [开拓者 TB]
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本帖最后由 无心 于 2013-3-6 09:16 编辑
联系方式：QQ2208189911无心
我们大家都知道，行情的走势不外乎两种，一种是盘整，一种是趋势。
我们做量化的人都了解，盘整策略极难开发，但胜率较高，趋势策略相较而言要好开发的多，但胜率较低，盘整回吐历害。
我们绝大多数搞量化的人，每天都在想方设法，试图在趋势行情时多赚一点，在盘整时少赔点。
可以豪不夸张的说，谁过滤盘整的能力高一成，策略的盈利能力就可能高两成，谁有了过滤盘整的能力，谁就有了盈利能力。
至于如何有效的过滤盘整的亏损，就成为了量化开发者心中的至圣法宝，一旦拥有，就不肯轻易示人。
那么我们在拥有了一定的有效减小盘整亏损的同时，我还可以通过思路，来平滑资金曲线。
我们要想平滑资金曲线，说白了，就是要减小回撤。
如何才能做到呢了？那就要专门思考盘整问题了！
以下内容，由于朋友劝我删了，所以删了，原因：都明白了，我们就没饭吃了
- TB技术人员：
本帖最后由 无心 于 2013-3-5 09:27 编辑
这是我开发的长线，中线，短线，在股指上表现最好，因为连续性好；
这个组合，看似最大回撤是13万，发生在2010年9月14，我们调出当时的记录会发现，实际回撤只有5万多，
因为，TB的这个最大回撤包括了浮盈回吐，也就是说，假如一个策略开多后上涨了200个点浮盈6万回落100个点平仓，那么虽然你赚了30000，但测试时这期你回撤了30000，
而我们的长线，浮盈回吐自然会很大。所以，我们不用过于害怕
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- TB客服：
- 网友回复：
不错哇···
- 网友回复：
说得好，谢谢无心前辈。
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