模拟交易与仿真交易　[文华财经]

我自己写的一个模型，白天做股指期货的模拟交易，

胜率基本60%以上，月盈利70%左右，几乎每天都盈利，

赔钱的时候一天最多2000元以内，一个月也就是赔3天以内。

但是晚上做夜盘仿真交易就完蛋了，胜率才40%，

月盈利不到10%，有时一晚上仿真赔7-8千

本来我对模型还很有信心，看到夜盘仿真赔的那么惨有点怀疑这个模型到底好不好了

我想问一下，实盘模拟和夜盘仿真怎么差别那么大啊？我该改模型？还是。。。没主意了

国内4所的仿真交易以实盘各月份合约的当日收盘价格加权平均作为开盘价，行情的后续变动是系统根据电子操盘手的随机挂单以及真实参与者的挂单，自动撮合而成，行情带有一定的随机性。这样不仅可以避免仿真行情严重偏离实盘行情，又可以提高交易的乐趣。

在真实的市场生态中，存在机构和主力的控盘交易，存在技术派的趋势交易，同时又存在一些随机性，为了仿真多样化的市场参与者，文华的仿真系统后台运行着多个仿真策略的电子操盘手，来保证行情的仿真度，而且这些仿真策略，会持续优化。
仿真交易的目的不是为了复盘实盘数据，而且要争取做到模仿真实交易环境。

综上，实盘的测试检验效果永远是最重要的，而且没有模型可以适应所有的行情所有的品种，所以在您能力范围内提高模型的交易稳定性，同时不断以更贴近实盘的行情来模拟交易，才是正确的道路。