慧眼识模型之二 未来数据 [开拓者 TB]
- 量化投资首先需要交易模型，一个交易模型的好坏直接影响到投资业绩。很多量化投资者根本搞不清什么是好模型，坏模型。以为回测下来资金线漂亮的就是好模型，这大大错了。回测结果并不等于实盘结果。
模型首先分为真模型和假模型，真模型的回测结果和实盘是一致,最多是滑点的差异。假模型通过代码作弊，回测作弊获得漂亮的资金线。很多人认为只要在模型中没有未来函数就不会是假的了。这又大大错了，假模型的种类繁多，令人防不胜防。很多程序员并非故意也会做出假模型。下面将一一讲述假模型的种类。
第二. 未来数据
模型中如果使用了未来函数就是一个假模型，因为未来函数获得的未来数据在实盘中是不可能得到的。在金字塔和交易开拓者(TB)的模型中，程序员就是不用未来函数也可获得和未来函数一样的效果。我们来看下面一个简单的工作在5分钟K线下TB模型。- Params
- Numeric FastLength(5);
- Numeric SlowLength(20);
- Vars
- NumericSeries fast;
- NumericSeries slow;
- Begin
- fast = Average(Close,FastLength);
- slow = Average(Close,SlowLength);
- If(fast>slow && fast[1]<slow[1]) //金叉
- {
- Buy(1,Close);
- }
- If(fast<slow && fast[1]>slow[1]) //死叉
- {
- SellShort(1,Close);
- }
- End
- TB技术人员： 不错，讲的比较清楚
- TB客服： fastL = Average(Low,FastLength);
slowL = Average(Low,SlowLength);
fastH = Average(High,FastLength);
slowH = Average(High,SlowLength);
请问楼主，后面加的这几行起什么作用的，刚学TB，看不懂，见笑了。
- 网友回复： 是啊，不懂
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