开拓者CXH99日内波动突破系统源码-开拓者公式 -程序化交易(CXH99.COM)
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开拓者CXH99日内波动突破系统源码[开拓者公式]

  • 思路内容:
    最近在研究针对震荡市的日内波动突破系统,主要思想是在开盘后前半小时获取最高值和最低值,然后+上一定的ATR值最为上轨和下轨。目前完成了初稿,希望兄弟们能够帮忙完善下这个系统!


     
  • 源码: 
    1. Params   

    2.         Numeric Range(1.5); //ATR Range

    3.         Numeric Length(10); //ATR Length

    4.         Numeric nMins(30);           // N分钟的突破

    5.         Numeric tradBegin(930);      //开仓时间        

    6.     Numeric tradEnd(1430);       //开仓截止时间   

    7.         Numeric TrailingStop(2);     // 追踪止损,回撤ATR的倍数

    8. Vars

    9.         //ATR Values

    10.         NumericSeries TR;  

    11.         NumericSeries ATR;

    12.         Numeric UpperBand;

    13.         Numeric LowerBand;       

    14.         //30 Minutes Values

    15.         NumericSeries HighestOf30Min;

    16.         NumericSeries lowestOf30Min;       

    17.         Numeric MyPrice; //价格判断条件 www.cxh99.com

    18.         NumericSeries DayOpen;       

    19.         /* Set Profit Stop Position */

    20.         NumericSeries HigherAfterEntry;

    21.         NumericSeries LowerAfterEntry;

    22.         Numeric StopLine(0); //止损价位

    23.         Numeric MinPoint;

    24.         Numeric MyExitPrice;        /* Set Profit Stop Position */

    25. Begin

    26.         MinPoint = MinMove * PriceScale;

    27.         //ATR Value

    28.         ATR=AvgTrueRange(Length);

    29.         Commentary("ATR=" + Text(ATR));

    30.         //30 Minutes Highest and Lowest Value

    31.         If(Date <> Date[1])

    32.         {

    33.                  HighestOf30Min = High;

    34.                  LowestOf30Min = Low;

    35.         }Else If(Time < 0.0900+nMins*0.0001)

    36.         {

    37.                  HighestOf30Min = max(high,HighestOf30Min[1]);

    38.                  LowestOf30Min = min(Low,LowestOf30Min[1]);

    39.         }Else

    40.         {

    41.                  HighestOf30Min = HighestOf30Min[1];

    42.                  LowestOf30Min = LowestOf30Min[1];

    43.         }

    44.        

    45.         UpperBand = HighestOf30Min + Range*ATR[1];

    46.         LowerBand = LowestOf30Min - Range*ATR[1];

    47.        

    48.         PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);

    49.         PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);               

    50. ////程序化交易 www.cxh99.com

    51.         If(MarketPosition != 1 And High > UpperBand And Time>=0.0001*tradBegin And Time <= tradEnd * 0.0001)

    52.                  {

    53.                 MyPrice = UpperBand;

    54.                 If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;

    55.                 Buy(1, MyPrice);

    56.         }       

    57.        

    58.         If(MarketPosition != -1 And Low < LowerBand And Time>=0.0001*tradBegin And Time <= tradEnd * 0.0001 )

    59.         {

    60.                 MyPrice = LowerBand;

    61.                 If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;

    62.                 SellShort(1,MyPrice);

    63.         }       

    64.        

    65. End

 

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