困惑，TB回测和matlab回测差距巨大，新手求诊断 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
本人纯新手，问题主要是，matlab回测相同的策略，赚95w，TB咋就同一时间段里只赚47w。。。主要想弄清楚两个回测为啥结果不同，所以佣金滑点全设为0，去掉了所有优化信号以简化程序结构，做的是10分钟周期内的期指交易，信号满足了，就持仓十分钟后平仓，程序结构简单到不行了，感觉也看不出什么地方能编错，可还是看不出哪里造成差异，哪位牛牛帮忙看下，说一下两者不同的原因可能是什么，给个猜测也可。我实在找不到方向了。。赚不赚钱不要紧，我很想搞明白为啥会造成这个差异。
此外matlab显示，多空两个方向利润相差不到10%，但tb显示空头比多头多赚几倍，这个现象也让我很不解。。。两种软件回测的交易次数倒是相差不到3%，所以我猜测信号那头估计没问题在
if (Condition1 && Condition3 && Time<=0.1500)
{
Buy(1,Close[1]);
SetGlobalVar(1,CurrentBar);
}
if (Condition2 && Condition3 && Time<=0.1500)
{
SellShort(1,Close[1]);
}
if (MarketPosition==1)
{
Sell(1,Close);
}
if (MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(1,Close);
}
if (Time>0.1510 && MarketPosition==1)
{
Sell(0,0);
}
if (Time>0.1510 && MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(0,0);
}
性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 474840.00 125250.00 349590.00
总盈利 9293250.00 4628730.00 4664520.00
总亏损 (8818410.00) (4503480.00) (4314930.00)
总盈利/总亏损 1.05 1.03 1.08
交易手数 13506 6571 6935
盈利比率 47.76% 46.58% 48.88%
盈利手数 6451 3061 3390
亏损手数 7055 3510 3545
持平手数 0 0 0
平均利润 35.16 19.06 50.41
平均盈利 1440.59 1512.16 1375.96
平均亏损 (1249.95) (1283.04) (1217.19)
平均盈利/平均亏损 1.15 1.18 1.13
最大盈利 17910.00 17910.00 13710.00
最大亏损 (25590.00) (11250.00) (25590.00)
最大盈利/总盈利 0.00 0.00 0.00
最大亏损/总亏损 0.00 0.00 0.01
净利润/最大亏损 18.56 11.13 13.66
最大连续盈利手数 11 13 11
最大连续亏损手数 17 13 12
平均持仓周期 0 0 0
平均盈利周期 0 0 0
平均亏损周期 0 0 0
平均持平周期 0 0 0
最大使用资金 0.00 0.00 0.00
交易成本合计 405180.00 197130.00 208050.00
收益率 94.97%
年度收益率 0.00%
有效收益率 0.00%
月度平均盈利 15325.52
收益曲线斜率 0.0286
收益曲线截距 168.68
收益曲线R平方值 0.5733
夏普比率 0.0139
总交易时间 945天
持仓时间比率 0.00%
持仓时间 0天
最大空仓时间 9天
持仓周期 0
资产最大升水 644970.00
发生时间 2011/12/22 14:10
最大升水/前期低点 151.26%
单日最大资产回撤比率 7.79%
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (120870.00)
发生时间 2012/12/05 09:20
回撤值/前期高点 11.28%
净利润/回撤值 392.85%
最大资产回撤值比率(按Bar收盘计算)
回撤值 (75060.00)
发生时间 2010/06/18 09:30
回撤值/前期高点 14.97%
净利润/回撤值 632.61%
多谢了 - TB技术人员：
Buy(1,Close[1]); 前1根K线的收盘价，怎么可能买得到？
- TB客服：
if (MarketPosition==1)
{
Sell(1,Close);
}
if (MarketPosition==(-1))
{
BuyToCover(1,Close);
除了楼上说的误差之外，这个条件会让所有仓位在开仓的下一个BAR的第一个close（tick）自动平仓
- 网友回复： 未来函数。
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