金字塔闪灵交易者【另类策略】源码[金字塔模型]

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在交易中，特别是突破类模型，成功率并不高，若碰上反复的假突破，更是一种灾难。那有没有方法来减少这种情形的发生呢？本文介绍的闪灵交易者策略（The Ghost Trader Trading Stategy)为大家提供了一种方式。{程序化交易 www.chengxuhuajiaoyi.com }

闪灵交易者策略源自于交易者的观察，一些交易者从自己的交易记录中发现，若上一次交易是盈利的，那么下一笔交易是亏损的概率比较大。因此在设计策略时，希望能跳过这些我们认为会亏损的交易。具体到策略中，我们将引入模拟交易的概念(这个概念仅指此策略中代码部分，请勿与金字塔模拟交易混淆), 与之对应的是真实下单模块。模拟交易始终在运行交易条件。而真实下单模块直到上一笔模拟交易是亏损的情况下才执行。

本文的例子，将忠于原策略，建立在一个指数移动平均和RSI指标上。默认只考虑一次亏损的情况，周期为日线，运行模式为走完K线（在小周期运行此策略，效果更明显些）。

开多：9日收盘价指数平均大于等于19日最高价的指数平均并且9日收盘价的RSI指标下穿70。

开空：9日收盘价指数平均小于19日最高价的指数平均并且9日收盘价的RSI指标上穿30。

平多：最新价下穿20日低点。

平空：最新价上穿20日高点。

以上进出场点并不是这个策略的要点，重在如何记录模拟交易的状况，在金字塔软件中，我们将使用全局变量来构建这个部分。具体的见代码，我会多做些注释。若您完全理解后，移动止盈止损的代码也应不在话下。

模型策略源码：//策略:闪灵交易者系统 //类型: //版本:1.0 //修订时间:2012.11.24 //DESIGNED BY ROGARZ //weibo:http://weibo.com/rogarwahoo //中间变量 INPUT:N1(9,1,100,1),SS(1,1,100); VARIABLE:该笔盈亏:=0;模拟持仓:=0,模拟开仓价:=0,模拟平仓价:=0,真实系统下单开关:=0; LC := REF(CLOSE,1); RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;//RSI指标默认N1为9 9日收盘价指数平均:REF(EMA(CLOSE,9),1); 19日最高价收盘价平均:REF(EMA(HIGH,19),1); 20日高点:=REF(HHV(H,20),1); 20日低点:=REF(LLV(L,20),1); 手数:=SS; //交易条件 开多条件:=9日收盘价指数平均>=19日最高价收盘价平均 AND REF(RSI,1)<70; 开空条件:=9日收盘价指数平均<19日最高价收盘价平均 AND REF(RSI,1)>30; 平多条件:=C<20日低点; 平空条件:=C>=20日高点; //交易系统 //模拟交易模块 IF 开多条件 AND 模拟持仓=0 THEN BEGIN 模拟开仓价:=CLOSE;//记录开仓价 模拟持仓:=1;//模拟持仓为1 END IF 平多条件 AND 模拟持仓=1 THEN BEGIN 模拟平仓价:=CLOSE;//记录平仓价 该笔盈亏:=模拟平仓价-模拟开仓价;//在模拟交易模块中我们只需计算上一笔交易是赚还是亏，在这里我只计算盈亏最后的点数 模拟持仓:=0;//将全局变量*模拟持仓*初始化为0 IF 该笔盈亏>0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=0;//0代表模拟交易上一笔是赚钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 END IF 该笔盈亏<=0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=1;//1代表模拟交易上一笔是亏钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟平仓价*初始化为0 END END IF 开空条件 AND 模拟持仓=0 THEN BEGIN 模拟开仓价:=CLOSE;//记录开仓价 模拟持仓:=-1;//模拟持仓为-1 END IF 平空条件 AND 模拟持仓=-1 THEN BEGIN 模拟平仓价:=CLOSE;//记录平仓价 该笔盈亏:=模拟开仓价-模拟平仓价;//在模拟交易模块中我们只需计算上一笔交易是赚还是亏，在这里我只计算盈亏最后的点数 模拟持仓:=0;//将全局变量*模拟持仓*初始化为0 IF 该笔盈亏>0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=0;//0代表模拟交易上一笔是赚钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 END IF 该笔盈亏<=0 THEN BEGIN 真实系统下单开关:=1;//1代表模拟交易上一笔是亏钱的。 模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0 END END //真实下单模块 平空:SELLSHORT(平空条件 AND HOLDING<0,手数,MARKET); 平多:SELL(平多条件 AND HOLDING>0,手数,MARKET); 开多:BUY(开多条件 AND 真实系统下单开关=1 AND HOLDING=0,手数,MARKET); 开空:BUYSHORT(开空条件 AND 真实系统下单开关=1 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
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