金字塔与MATLAB通过数据库交易对接的实现方案　[金字塔]

交易系统分成三部分：

1.      数据存储。利用金字塔插件实现实时行情的存储到数据库。需要存储的数据包括：秒级tick数据(主力合约达到2笔/s)和分钟级的K线数据及合约最新的价格。把tick数据保存到tickTable表中，把K线保存到KLineTable表中，把最新价格保存到lastPriceTable表中。三个表中的字段及其意义见附录。

2.      决策部分。纽银方面根据保存到数据库中的信息进行决策，决策结果保存到指令表OrderTable中。

3.      下单及反馈。金字塔根据指令表OrderTable中的信息发出指令，并把持仓信息更新到持仓表PositionTable中。

tickTable中字段：

字段名

字段类型

意义

其它

InstrumentID

string

合约代码

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

时间

格式为YYYYMMDDHHmmSS

年月日时分秒

NowPrice

float

最新价

NowVolume

float

现手

TotalVolume

float

总持仓量

Volume

float

成交量

Amount

float

成交额

BuyVolume

float

买一量

BuyPrice

float

买一价

SellVolume

float

卖一量

SellPrice

float

卖一价

KlineTable中字段：

字段名

字段类型

意义

其它

InstrumentID

string

合约代码

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

时间

格式为YYYYMMDDHHmm

年月日时分

OpenPrice

float

开盘价

ClosePrice

float

收盘价

HighPrice

float

最高价

LowPrice

float

最低价

Volume

float

成交量

Amount

float

成交额

LastPriceTable中字段：

字段名

字段类型

意义

其它

InstrumentID

string

合约代码

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

时间

格式为YYYYMMDDHHmmSS

年月日时分秒

NowPrice

float

最新价

NowVolume

float

现手

Volume

float

成交量

Amount

float

成交额

BuyVolume

float

买一量

BuyPrice

float

买一价

SellVolume

float

卖一量

SellPrice

float

卖一价

OrderTable表中字段：

字段名

字段类型

意义

其它

AccountID

string

账户

InstrumentID

string

合约代码

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Action

string

操作类型

“Insert”表示挂单

“Cancel”表示撤单

PriceType

BYTE

价格类型

0限价单

1市价单

2停损单

3限价停损单

LmtPrice

float

挂单价格

StopPrice

float

停止价

Volume

float

下单手数

Direction

BYTE

交易方向

0买

1卖

Offset

BYTE

开平标志

0开仓

1平仓

Hedge

BYTE

套保标志

0投机

1保值

PostionTable中的字段：

AccountID

string

账户

InstrumentID

string

合约代码

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Direction

BYTE

持仓方向

0买持

1卖持

以上的设计部分包含的参考信息如下：

基于金字塔平台下开发C++交易策略

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548

利用数据库扩充金字塔的数据存放及分析能力

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2  

此主题相关图片如下：qq截图20120516212159.jpg

思路非常好，实现的细节能不能说说呢。

如果只是想使用数据库来存储数据，并进行简单的计算，使用Sql Server就很好了，我也实现了，不知道使用Matlab的优势在哪里呢？

这个构思很猛啊~

对于真正懂算法的人来说

matlab就是个军火库啊