[求助]L2分笔成交量很诡异啊,数值对不起来 [通达信]
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咨询内容:
今天用了2个函数:分笔成交量L2_VOL和大单成交量LARGEINTRDVOL。但发现计算出的值无法匹配,不知原因何在。
随便以5月31号招商银行为例,疑问和截图见下:
疑问:
1、买入量等于卖出量,于是推测:买入或卖出量=主买量+被动买入量(或主卖+被动卖出量)。可是买入量/卖出量为何不等于当日的成交量,而是有一点出入?
2、主买+主卖只有347899手,而成交量是456585手,差距在哪里?是不是买卖同价同时委托自动成交的情况?如果是,那么这部分量能知道分档情况么?
3、大单买入是如何计算的?如果参考买入=卖出的情况,大单买入应该=大单卖出;可是显然不等于。
此主题相关图片如下分笔成交量举例.jpg:
此主题相关图片如下分笔成交量举例3.jpg:
此主题相关图片如下分笔成交量举例22.jpg:
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通达信技术部:
1、买入量等于卖出量,于是推测:买入或卖出量=主买量+被动买入量(或主卖+被动卖出量)。
买入= 卖出 按照理论都是该和 成交量相等 但是统计不会那么精确无比
买入+卖出<2*vol 请允许这种误差存在 谢谢理解 细节不可能和你都说到
2、主买+主卖只有347899手,而成交量是456585手,差距在哪里?是不是买卖同价同时委托自动成交的情况?如果是,那么这部分量能知道分档情况么?
主买+主卖+未统计出到底是主买主卖的=成交量
3、大单买入是如何计算的?如果参考 买入=卖出 的情况,大单买入应该=大单卖出;
这个细节相当于第一个问题的了 分别统计的不是说一个大单既然是有买 有卖就两边的那个变量都加上这个大单数量就ok了
可能一个卖单20000s 被4家 500s 500s 500s 500s 买的成交了(这里假设500s就算大单) 可能就刚好这个20000被大单买 大单卖都统计到内了 但是不是这么巧呢。
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通达信客服:
感谢版主解答!
2、主买+主卖只有347899手,而成交量是456585手,差距在哪里?是不是买卖同价同时委托自动成交的情况?如果是,那么这部分量能知道分档情况么?
主买+主卖+未统计出到底是主买主卖的=成交量
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1、这个未统计出是主卖还是主买的量达约30%,量还是很大的。
那么看来最好的方式就是自己根据分笔原始数据自己统计计算了。有什么方式可以获取每日的分笔数据呢?我现在用L2行情可以么?
2、请教版主,有什么指标或函数是能真实反应机构行为(或者说判断是否有机构操作)的?
谢谢!
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网友交流:
补充一下
3、L2_VOL中对应的超大,大,中,小,是如何界定的?
4、同样,L2_VOLNUM中对应的超大,大,中,小,又是如何界定的?
5、为什么我回复的文字明明分段落了,预览时就合成一段了?
谢谢!!
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网友交流:
二代行情时,主力监控的大单标准:
成交量必须大于或等于500手 并且 要么成交量大于或等于3000手,要么成交金额大于或等于500万元
Level2行情逐笔成交统计的大单中单小单的标准:
大单:成交量大于或等于1000手或成交金额大于或等于20万元
中单:成交量大于或等于200手或成交金额大于或等于4万元
不单:其它为小单
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