修改lilieddove的持续在线交易策略 [开拓者 TB]
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本帖最后由 SunRain 于 2013-9-8 13:41 编辑
请lilieddove先生原谅，我抄了您的帖。
//IF000 1Hour
Vars
NumericSeries A;
Begin
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
If(C[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End
//********************************************
//IF000 1Hour
Vars
NumericSeries mA;
NumericSeries A;
Begin
ma=xAverage(o,math);
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
If(C[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End
Params
Numeric math(15);
Numeric atrth(5);
Numeric lots(1);
Vars
umericSeries A;
NumericSeries mA;
NumericSeries n;
Numeric k;
Numeric minp;
Begin
minp=MinMove*PriceScale;
ma=XAverage(o,math);
n=AvgTrueRange(atrth);
a=OpenD(0)+(o-ma)*Sin ( BarsSinceToday/n[1]);
If(c[1]>a[1] && o>a && h>h[1])
{
Buy(lots,h[1]+minp);
}Else If(c[1]<a[1] && o<a && l<l[1])
{
SellShort(lots,l[1]-minp);
}
End
净利润 1407060.00 539160.00 867900.00
总盈利 3583520.00 1691040.00 1892480.00
总亏损 (2176460.00) (1151880.00) (1024580.00)
总盈利/总亏损 1.65 1.47 1.85
交易手数 588 294 294
盈利比率 44.22% 39.80% 48.64%
盈利手数 260 117 143
亏损手数 328 177 151
持平手数 0 0 0
平均利润 2392.96 1833.88 2952.04
平均盈利 13782.77 14453.33 13234.13
平均亏损 (6635.55) (6507.80) (6785.30)
平均盈利/平均亏损 2.08 2.22 1.95
最大盈利 146920.00 146920.00 73840.00
最大亏损 (26960.00) (26960.00) (20000.00)
最大盈利/总盈利 0.04 0.09 0.04
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 52.19 20.00 43.39
最大连续盈利手数 9 5 8
最大连续亏损手数 9 11 7
平均持仓周期 9 8 10
平均盈利周期 12 11 14
平均亏损周期 6 6 7
平均持平周期 0 0 0
最大使用资金 109191.00 109191.00 108603.00
佣金合计 117600.00 58800.00 58800.00
收益率 281.41%
年度收益率 379.31%
有效收益率 1288.62%
月度平均盈利 34609.14
收益曲线斜率 0.2709
收益曲线截距 267.66
收益曲线R平方值 0.9107
夏普比率 0.0619
总交易时间 1240天
持仓时间比率 99.92%
持仓时间 1238天
最大空仓时间 0天
持仓周期 4940
资产最大升水 1534970.00
发生时间 2013/07/23 11:00
最大升水/前期低点 309.50%
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (128320.00)
发生时间 2013/09/04 14:00
回撤值/前期高点 6.32%
净利润/回撤值 1096.52%
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (113480.00)
发生时间 2010/06/28 10:00
回撤值/前期高点 13.74%
净利润/回撤值 1239.92%
- TB技术人员：
有啥心得？
- TB客服：
没止损没加仓原始的框框盈亏比能达到1.65，我认为是不错的框架，就是回撤太大了，您有好建议吗？
- 网友回复：
偷价了
- 网友回复：
没有偷价吧
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