请版主老师帮忙看看问题何在 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
本帖最后由 torowills 于 2013-12-5 18:53 编辑
Params
BOOL lastprofitabletradefilter(True);
Vars
NumericSeries ma1;
NumericSeries ma2;
boolSeries lastbuy(false);
boolSeries lastsell(false);
NumericSeries takeprofitset(10);
Numeric myentryprice;
Numeric myexitprice;
Numeric minpoint;
Begin
If(barstatus==0)
{
lastbuy=true;
lastsell=true;
}
Commentary("lastbuy="+iifstring(lastbuy,"true","False"));
Commentary("lastsell="+iifstring(lastsell,"true","False"));
minpoint=MinMove*PriceScale;
ma1=AverageFC(close,5);
PlotNumeric("MA1",ma1);
ma2=AverageFC(close,10);
PlotNumeric("MA2",ma2);
If(marketposition==0)
{ If(CrossOver(ma1[1],ma2[1]) && ((!lastprofitabletradefilter)or(lastbuy)))
{Buy(1,open);
lastbuy=False;
lastsell=true;
MyEntryPrice=open;}
if(crossunder(ma1[1],ma2[1]) && ((!lastprofitabletradefilter)or(lastsell)))
{SellShort(1,open);
lastsell=false;
lastbuy=True;
MyEntryPrice=open;}
}
if(marketposition==1)
{ if(high>=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint)
{ myexitprice=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint;
If(Open > MyExitPrice)
{MyExitPrice = Open;
Sell(0,MyExitPrice);
lastbuy=False;
lastsell=true;}
}else
{
if(CrossUnder(ma1[1],ma2[1]))
{Sell(0,open);
lastbuy=False;
lastsell=true;}
}
}
else if(marketposition==-1 )
{ If(Low <= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint)
{ MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint;
If(Open < MyExitPrice)
{MyExitPrice = Open;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
lastsell=false;
lastbuy=True;}
}else
{
if(CrossOver(ma1[1],ma2[1]))
{BuyToCover(0,open);
lastsell=false;
lastbuy=True;}
}
}
End
希望达到的效果是，5分钟K线情况下，
5均线上穿10均线，开多，10跳止盈，（开仓后若下穿止损）。不管是止盈还是止损，不再开多，坐等开空
5均线下穿10均线，开空，10跳止盈，（开仓后若上穿止损）。不管是止盈还是止损，不再开空，坐等开多
请老师帮忙看看这模型编写上有没有什么问题，个人发现的问题如下，请老师帮忙修改
存在几个问题：
1，编译的时候跳出来4个逻辑错误，
2，回溯：举了能看得见的例子IF1312，12月3号15.00开空，为什么在9.15分满足了10跳的利润，为什么它没止盈，反而到了9.35去止损了？
3, 回溯：举了能看得见的例子IF1312， 12月4号9.35 明显5均线上穿10均线，为什么没开多？
本人新人再次希望得到老师的帮助与提点
- TB技术人员：
本帖最后由 jerrywind 于 2013-12-5 16:39 编辑
1，编译的时候跳出来4个逻辑错误
>>>>>这个只是警告信息，不是错误信息，可以忽略；
if(high>=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint)
>>>>>myentryprice<-该变量在没有被赋值的情况下就被使用了，即该值为0，所以似乎止盈的情况从未被触发；做空时也是一样的；
lastbuy和lastsell
>>>>>这两个变量声明成了数组，就是说在开仓后想保存是否可以再开多或者空的标志（想用在 不管是止盈还是止损，不再开多/空，坐等开空/多），但是并没有被用到过，例如lastbuy[1]；所以这两个变量根本没有起到数组的作用；
是想表达如下的意思吗？
/*lastbuy=True;
lastsell=true;
*/
if (not (lastbuy || lastsell)) {//说明之前还从没有产生过开仓信号
lastbuy=True;
lastsell=true;
} else {
lastbuy=lastbuy[1];
lastsell=lastsell[1];
}
NumericSeries takeprofitset(10);
>>>>> 声明这个数组变量的意思是？是否是想声明一个代表10个跳的变量？-----> Numeric takeprofitset(10);？
问题挺多的，没法改，修改的量和重新编码差不多，再仔细琢磨琢磨吧。 - TB客服：
if(high>=myentryprice+TakeProfitSet*minpoint)
>>>>>myentryprice<-该变量在没有被赋值的情况下就被使用了，即该值为0，所以似乎止盈的情况从未被触发；做空时也是一样的；-------------原文中的表达已经做了修正，确实漏了
lastbuy和lastsell 抄袭了海龟中的 :
boolseries prebreakoutlaiure(false) 以及长周期的开仓 if(marketposion==0 && ((lastprofitabletradefilter)or (prebreakoutfailure)))
希望在lastbuy在等于true的时候才去开多。
NumericSeries takeprofitset(10);
>>>>> 声明这个数组变量的意思是？是否是想声明一个代表10个跳的变量？-----> Numeric takeprofitset(10);？-------------这是从“交易策略进阶”中直接抄袭下来的
不过好像抄袭的出问题了，依旧不是很明白，问题出在了哪
- 网友回复：
文华的麦语言我也试过了，不过总觉得没有TB的适合个人，不过文华有人会出来帮大家解决问题，管理员们，我想你们上班一定也很辛苦，但好歹出来帮助一下像我这样不是非常精通TB的人，毕竟TB要做的更大更好，需要更多的人，金字塔没有了基层涨不高。我希望用TB做交易，为此做好了所有的准备，只差策略代码化，再次希望得到大家和管理员的帮助，谢谢
- 网友回复：
望老师指点
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