古期整理世界上6种著名交易系统(带源码，适用股票期货现货均适用)[古期心得]

■拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统
拉瑞.威廉姆斯简介：
威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。
唉呀跳空交易系统基本理念：
拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。
系统买入机械规则：
⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；
⒉开盘价低于昨日最低价1%；
⒊收盘反弹至昨日最低价以上。
分析家公式源代码如下：
closeref(low,1);
实战案例：000578数码网络 000578数码网络于2004年2月26日发出买进信号，收盘8.55元，随即发生报复性反弹，信号发生后第2个交易日股价上冲10.02元，短线客可搏取一日获利15%左右的收益。随即股价再次下滑，这也表明我们进行短线操作的原则应为3日内出局，绝不恋战，赚了就跑，积小胜为大胜。


图表5-2 跳空交易系统实战案例

信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险
2006 53% 14% 5% 147% -26%
图表5-3 唉呀跳空交易系统成功概率分析

参考波涛博士《系统交易方法》，我们提交“唉呀跳空交易系统”系统测试报告如下。
测试股票数: 1273
净利润: 575,321.00元 净利润率: 57.53%
总盈利: 2,827,239.25元 总亏损: -2,251,918.25元

交易次数: 815次 胜率: 49.33%
年均交易次数: 73.11( 0.06/股) 盈利/亏损交易次数: 402/413

最大单次盈利: 120,474.30元 最大单次亏损: -93,024.85元
平均盈利: 7,032.93元 平均亏损: -5,452.59元
平均利润: 705.92 平均盈利/平均亏损: 1.29

最大连续盈利次数: 3 最大连续亏损次数: 3

最大浮动盈利: 694,551.31元 最大浮动亏损: -277,172.19元
最大浮动盈亏差: 971,723.50元

总投入: 1,000,000.00元 
年回报率: 4.16% 
总交易额: 73,462,624.00元 交易费: 550,969.31元
测试时间: 1993/01/01 ---2004/02/22 共4068天
这里是以简单持股20天为卖出条件，可以看出该系统具备一定的获利能力。虽然该系统实战胜率不足50%，但平均盈利大于平均亏损，也就是说赚大钱、赔小钱，所以总体仍然是个盈利系统。更难能可贵的是，该系统表现极其稳定，即使是在熊市也保持微盈状态。

■维克多.斯波朗迪123法则交易系统
维克多.斯波朗迪简介：
专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。
辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。
⒈首先趋势线被突破；
⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；
⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
系统买入机械规则
⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；
⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）；
close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)<REF(LLV(CLOSE,100),10)
and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95;

系统实战案例：000639金德发展

图表5-4 2B法则交易系统实战案例
如图表5-4所示，000639金德发展于2004年2月20日发出买进信号，收盘16.95元，信号发生后第2个交易日股价上冲19.45元，持股1日即获利13%左右。
信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险
82227 36% 9% 1% 49% -18%
图表5-5 “2B法则”交易系统成功概率分析

■汤姆.迪马克TD价格区间交易系统
汤姆.迪马克简介：
SAC执行副总裁、债券基金经理Van Hosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和Union Carbide等在内的大金融机构的顾问。
汤姆.迪马克对于技术指标的背离有着创新认识，有一定证券分析基础的读者都知道，指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆.迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，更提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法。
将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值；
分母由8日分子值加上各自卖压值组成。卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两个部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。
TD DeMarkerⅡ指标，以买压、卖压的视角来评估证券价格运动，为我们提供了新的视角，我们依据其在超买区运行6天以上构建TD价格区间交易系统。（超买区指TD DeMarkerⅡ指标值在60以上）其公式源代码如下。
tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low;
if tj1 then
fz:=high-ref(close,1)+(close-low);
else fz:=close-low;

if tj2 then
fm:=ref(close,1)-low+(high-close);
else fm:=high-close;
td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;(以上为技术指标部分)
count("td2.td8"<40,7)=7;
系统实战案例：600133东湖高新

图表5-6 TD价格区间交易系统实战案例

如图表5-6所示，600133东湖高新于2004年1月2日发出买进信号（TD2指标于40以下的超卖区运行超过6天），收盘5.43元，经历13个交易日，于2月2日上冲7元整数，最大涨幅近30%。

信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险
62127 42% 14% 5% 249% -11%
图表5-7 “TD价格区间”交易系统成功概率分析
 

■劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统
劳伦斯.麦克米兰简介：
公认的期权交易专家、1982年至1989年间，在Thomson Mckinnon 证券公司任高级副
总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责Prudential Bache Securities产权期
权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。

波动性交易基本理念：
波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。

系统买入机械规则：
⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。
⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。
⒊ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。
其公式源代码如下：
std(close,5)<STD(CLOSE,10)
and std(close,10)<STD(CLOSE,20)
and std(close,20)<STD(CLOSE,30)
and std(close,30)<STD(CLOSE,100)
and count("ac加速.ac"<REF("AC加速.AC",1),5)=5
and count("ao动量.ao"<REF("AO动量.AO",1),5)=5;

系统实战案例：000096广聚能源

图表5-8 波动性交易系统实战案例
如图表5-8所示，000096广聚能源于2004年1月5日发出买进信号，收盘7.18元，经历17个交易日，于2月9日上冲9.38元，最大涨幅31%。

信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险
69920 31% 8% 1% 32% -18%
图表5-9 波动性交易系统成功概率分析

■马丁.普林格摆荡交易系统
马丁.普林格简介：
当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。
系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。

系统机械买入规则：
当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。
公式源代码：
bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;
bd<-10;
系统实战案例：600246先锋股份

图表5-10 摆荡交易系统实战案例

如图表5-10所示，600246先锋股份于2003年12月22日至2004年1月6日连续穿越-10摆荡指标极限，之后股价持续飙升，按第一个买入信号收盘8.36元计算，经历20个交易日，于2月4日上冲12.92元，最大涨幅55%。

信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险
120980 55% 14% 6% 574% -16%
图表5-11 摆荡交易系统成功概率分析
 

■康斯坦丝.布朗衍生振荡指标交易系统
康斯坦丝.布朗简介：
证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站（http://www.aeroinvest.com），每天发布公告，对道...20154;。
系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。
⒈计算14日RSI指标；
⒉计算14日RSI指标的5日平均；
⒊将第2步计算结果求3日平均；
⒋求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。
公式源代码：
LC := REF(CLOSE,1);
RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;
yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick;

系统机械买入规则：
主要是求衍生振荡指标的极低点值，要求当日指标值高于昨日，昨日指标值为百日最低。
yszd>ref(yszd,1) and ref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1);

系统实战案例：000519银河创新


图表5-12 衍生振荡指标交易系统实战案例

如图表5-12所示，000519银河创新于2004年1月29日发出买进信号，当日收盘价格为11.21元，之后股价快速冲高，买入后第3个交易日，即2月3日上冲14.92元，最大涨幅33%，短线收益凸显。
信号数量 成功概率 最高利润平均 平仓利润平均 最大收益 最大风险
15150 37% 9% 2% 41% -11%
图表5-13 衍生振荡指标交易系统成功概率分析

以上六个交易系统，均为当今世界一流顶尖操盘手或分析师的代表作品，当然是在他们公诸媒体的范围内说的。可以看出，除“唉呀跳空”交易系统外，其余系统并不具备稳定获利的能力。我们之所以把它们拿来探讨，更重要的是了解机械操盘系统的构思、创建方法，真正有效的机械操盘系统必须是由自己领悟出来、并付诸实战检验后的，这一点恐怕很难走出什么捷径来。下面我们就如何成为短线高手做进一步的探讨。