波士顿循环※自适应系统[系统交易]

l  有序进场则自成矩阵；自成矩阵则退场有序；

l  退场有序则遇到判断错误、趋势延续可自成循环；

l  若判断正确则循环结束。

【资金管理的意义】

期货交易中使用杠杆的含义：0.5倍杠杆，拿出一半的家当做生意；1倍杠杆，拿出全部家当做生意；2倍杠杆，押上全部家当还借了相同数量的钱做生意；以此类推。

现实中什么生意值得我们一上来经过几秒钟的判断就借了几倍于总资产的钱去做？为什么期货市场就可以？！

【波士顿循环的作用】

1、发现当前持仓的问题；2、降低资金曲线波动幅度；3、进退有序，成为自适应系统。

【自适应系统】

自适应有两个含义：1、资金曲线的日常波动与市场主流趋势基本一致；2、当市场发生同级逆向波动时，曲线回撤小于市场，且增长快于市场；而当市场发生更大级别逆向波动时资金曲线回撤更应小于市场反弹。

【过程控制】

过程控制分技术面跟踪和资金管理控制。技术面提供进出持观加减信号，资金管理一方面配合技术面调整杠杆，一方面作为堤坝约束水流。

过程控制的结果表现为波士顿矩阵及其循环，此矩阵反过来也会指导过程控制。两者合力反映为交易客观、顺其自然。

能让我们耐住性子的绝不是心态，而是为心态服务的过程控制：1、总杠杆；2、入场点以及与入场点相关的浮盈或浮亏；3、品种搭配。

【卖】

一般，初始建仓下单时已经设好止损，触发离场，属于执行计划，按计划交易的，就是对的，无论结果如何；若建仓正确，会设跟踪止损（实际是止赢），一旦触发，也属按计划止损，也是对的。事先无计划或不按计划止损，属于错误止损。

【清明心做明情交易，无惧无贪】

我对股票和期货也没感情，刚做空止损完了，只要符合入场条件，继续做空时毫无心理波动。

做什么就是做什么，不做他想。比如止损就是止损，别想＂这次又错了＂。一掺杂，就不纯粹了，烦恼就来了。烦恼皆因把＂我＂放到事中，把＂我＂看得太重了。分得清楚些、把注意力放到事上，头脑自然客观冷静。

【过程控制与结果】

假期是否结束，让初始头寸的浮盈或亏损（注意不是浮亏）先表个态！

做好过程控制，把结果交给市场。 //@小李扔刀:不能太主观认为市场将如何，只需要遵照系统信号结合杠杆按部就班一步一步去做，让市场和帐户告诉你判断的对错。◆

写在下一轮交易之前：假期是否有可能结束了，假想节奏点会告诉我们；假期是否真的结束了，初始头寸的迅速获利或亏损会告诉我们；行情有多大，加仓的利润或亏损会告诉我们；方向是否扭转了，净值会告诉我们！饭要一口一口吃，让技术面和帐户一起慢慢说话！

【过程控制效果】

假期结束与否我都是一样做法：根据信号进场、控制总杠杆、设置止损位。所以假期是否结束这件事对于过程控制来说并不重要。

【初始杠杆】

大胆假设、小心求证！如何小心求证？轻仓进场、设好止损、逐日观察，直到进入放心期。其中仓位多少为轻？初始总杠杆要考虑止损一旦触发总资金损失不超过2%。

【品种搭配】

切忌过于主观认定某品种是未来的现金牛、明星，然后杠杆过大。给它们大致均等的机会，让他们自己赛跑！无为而无不为！

【关于周期级别】

以日线为主交易周期的人，小时图好比是放大镜、周线好比是望远镜。你可以用放大镜辨识特殊记号；用望远镜看清方向。但最好别举着放大镜走路，容易走错方向；也别举着望远镜走路，容易磕着。

【交易层次】

【用“一个人”来战斗】

交易体系=交易理念+技术分析+资金管理+技术规则+交易执行（策略、计划、实施）

技术分析：用于交易执行中的策略和计划，也是制定技术规则的基础；

技术规则：提供交易的进、出、持、观、加、减信号，也是制定交易计划的重要部分。

交易执行：策略和计划密切相关，也来源于技术分析判断和技术规则，最后是实施计划。