回落后买开　[文华财经]

 像这种回落接的，有其他的编写方法吗？

我想实现以下思路，比如：当天开盘价大于4740，则回落到4740买开，回落到4730再买开，回落到4720再买开，注意只是在回落到这个价格才做，不是CROSS那种，模型要加载在1分钟级别，我是这么写的

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);
JG1:=4740;
JG2:=4730;
JG3:=4720;
TIME>0901&&SKVOL=0&&OO>=JG1&&C<=JG1,BK(SS);
TIME>0901&&SKVOL=0&&OO<JG1&&OO>=JG2&&C<=JG2,BK(SS);
TIME>0901&&SKVOL=0&&OO<JG2&&OO>=JG3&&C<=JG3,BK(SS);
C<=JG3-3*MINPRICE,SP(BKVOL);
TIME<=0901&&LONG_PRICE<=JG3-MINPRICE,SP(BKVOL);

回测加载到白糖1409合约，今天下午14:44分到收盘期间，出现了在4713附近由于“TIME>0901&&SKVOL=0&&OO>=JG1&&C<=JG1,BK(SS);”这条指令买开的情况，我知道是这个语句有逻辑问题，即确实是满足这个语句的，但是不是我想要的结果，我是希望刚回落到4740那次才做，比如开盘4750，跌倒4740我接一次多，跌倒4730我再接一次。