急问!开盘委托单延迟的问题 [MC]
- 咨询内容:
本帖最后由 Astral 于 2014-10-19 20:57 编辑
背景:
非IOC模式
1秒K线(想速度快,但考虑到IOC模式同时十几个商品怕导致处理负担重,退而求其次用1秒K线)
程序内容:
非常简单,比如昨晚最后一根K线有空仓(手动输入),处理:
if (marketposition < 0){
buytocover xxx contracts at [前一天结算价乘以一定比例] or higher;
}
理论上应该今天第一根K线就开出止损,然后高开很多的情况下立马止损。
实际问题:
开盘沉默两秒左右,然后按各品种(比如有六个空单)顺次开始放止损单(可以提供log):
09:00:02:798 放A品种止损单
09:00:03:235 放B品种止损单
09:00:03:547 放C品种止损单
09:00:03:984 B品种涨停价止损
09:00:05:278 放D品种止损单
09:00:05:356 放E品种止损单
09:00:05:372 放F品种止损单
结论:开盘放单是放单,可是延迟数秒,太慢了,遇到开盘直接冲涨停致命
星期五某品种因此就滑了几十点
请教客服:
需要9:00:00所有的委托的止损都在委托回报里设置好,应该如何办?
比如,能否盘前手动在委托回报里放好?其他任何建议都可以,不过最好是自动,因为我早上要上班
- MC技术部:
您都是做bar内委托的,其实 9:00:03 秒成交,已经算是蛮快的了,
本身开启bar内的 ,随时可以及时止损,如果有仓位,stop单。交易前开启自动化,stop单已经在9点以前就挂在本地端洗价了
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
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