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信号和交易的及时性以及跨周期调用问题 [金字塔]

  • 咨询内容: 我在编写程序做测试时,(1)为何交易必须是K线的收盘价、开盘价等,而不能是及时判断的分时价格。例如,我想用均线的交叉来做买卖判断,为何信号出来后,必须是本周期的收盘价或下周期的开盘价成交。(2)在跨周期调度时,为何调度的周期数据是尚未发生的本周期数据。例如,我想在15分钟周期上调用日线级别的KDJ函数,当日线级别的J值从负值跨过0时,就在15分钟级别上成交。结果,测试结果很好,但成交全是本日线周期的9点30分数据(下一15分钟周期),而测试时所谓J值跨过0,实际是本日K线发生的。也就是说,成交时的日线级别J值并没有跨过0,而是时间结束后,即15:15分(日线级别结束时)才发生的。
    文华财经也有这个问题,但文华财经可以实现及时信号交易。

     

  • 金字塔客服:

    (1)if con and holding=0 then buy(1,num,limit,o+3*mindiff);   //你参照这种写法

     

    (2)小周期调用大周期,盘中,是含有未来的

        如果成为历史,日线已经生成,

    [此贴子已经被作者于2014/2/18 9:03:28编辑过]

 

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