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分笔周期,速度变慢,求解决 [金字塔]

  • 咨询内容: 用PEL函数写的多策略公式, 1.简单图表交易 2.策略中要调用用到全日分笔数据  
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    到下午这一笔,慢了有12秒呢     实测时,速度变慢,不能及时处理数据发出交易信号,怎么优化处理? (1)是必须提高电脑性能 (2)还是改用VBS、C++语言 (3)还是必须简化公式策略?   看到很多实例中有很多PEL策略的,他们运行起来速度正常吗?

     

  • 金字塔客服: 有勾选交易日志吗,看下日志中从触发信号到下单这个时间有这么大延迟

     

  • 用户回复:

    1、这个图表记录中的时间是本地时间,而不是K线时间,你确认下2者是否有误差

    2、代码优化:包括仅刷最后一根K线等。

     

    一般tick级别计算量又非常大,那么推荐使用VBA c++  这2者是事件驱动,效率高效很多。

     

  • 网友回复: 实际运行时,一打开策略,观察屏幕显示数据更新明显减慢,有点拖不动的感觉,一释放策略,数据更新慢上变快,像喷发出来的感觉,设置限制数据使用量后也有此感觉,数据更新一下变快。软件上来说就是策略太多计算过于复杂,缓存太小调用数据放不下造成,可好的策略不可能很简单就一个策略就OK了啊,没办法必须多策略,调用大量数据。另外多核处理器,在处理多策略公式时,是不是每个核都能同时被分配处理每个独立策略,而不用排队?这样速度能快点?
    怎么解决比较好?必须多策略,必须大数据量。

 

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