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如何实现百分比回撤止盈 [金字塔]

  • 咨询内容: 以双向海龟为例,想实现的目标是:将浮动盈利与盈利目标值N*ATR(默认情况下,N=2)进行比较,当浮动盈利<2*N*ATR且盈利回吐30%时平仓,当2*N*ATR=<浮动盈利<4*N*ATR且盈利回吐20%时平仓,当4*N*ATR=<浮动盈利<6*N*ATR且盈利回吐10%时平仓,当浮动盈利>=6*N*ATR且盈利回吐5%时平仓,这个策略具体该怎么写,很多使用金字塔的朋友都希望得到这个策略的指导,非常感谢。我试过,实际加载到图表上时,发现图表上的离场信号与策略设计的目的有一定的出入,比如手工测算应该百分比回撤止盈了,实际并没有,烦请您帮忙一下,看看问题出在哪里,非常感谢。自编代码如下://声明参数

    INPUT : T20(20,15,60,1) ;

    INPUT : T10(10,5,30,1);

    INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;

    INPUT : POSNUM(1,1,200,1) ;

    INPUT : M(30,1,100,5);

    INPUT : N0(2,1,10,1);

    INPUT : N1(4,1,10,1);

    INPUT : N2(6,1,10,1);

    INPUT : M0(0.3,0.01,1,0.01);

    INPUT : M1(0.2,0.01,1,0.01);

    INPUT : M2(0.1,0.01,1,0.01);

    INPUT : M3(0.05,0.01,1,0.01);

     

     

    //声明变量

    NT := 1 ; //调试信息带时间戳

    BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易

    VARIABLE:回溯值1:=20;        //定义全局变量

    VARIABLE:回溯值2:=10;        //定义全局变量

     

    VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令

    VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令

    VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息

     

    VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;  //开仓价格

    VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格

     

    VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位

    VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态

    //0表示没有仓位,1表示持有多头, -1表示持有空头

     

    VARIABLE : T20HI=CLOSE; //20周期的高点

    VARIABLE : T20LO=CLOSE; //20周期的低点

     

    VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点

    VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点

     

    //准备需要计算的变量

     

     

    //计算交易系统主要条件

     

    T20HI := REF(HHV(H,T20),1)  ;

    T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;

     

    T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ;

    T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;

     

    AVGTR :=  REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

    R:=2*AVGTR;

     

    A:=AVGENTERPRICE;//平均入场价格

    //多头浮赢和回撤幅度

    H1 := HHV(H,ENTERBARS);//H1表示多头持仓过程中最高价

    DTFY:=C-A;//多头持仓过程中浮动盈利

    DTHTFD:=H1-C;//多头持仓过程中盈利回撤幅度

    DTHTFDBL:=(H1-C)/H1;//多头持仓过程中盈利回撤幅度比率

     

    //空头浮赢和回撤幅度

    L1:=LLV(L,ENTERBARS); //L1表示空头持仓过程中最低价

    KTFY:=A-C;//空头持仓过程中浮动盈利

    KTHTFD:=C-L1;//空头持仓过程中盈利回撤幅度

    KTHTFDBL:=(C-L1)/L1;//空头持仓过程中盈利回撤幅度比率

     

    //开始执行时 初始化数据

    IF BARPOS=1 THEN BEGIN

    //POSITION := 0 ;

     

    END //IF

     

    //如果当前是没有持仓的状态

    IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

     

    //建立多头进场条件

    LONG := H > T20HI ;

    //多头进场

    IF LONG THEN BEGIN

    MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;

    BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);

    POSITION := 1 ;

    TURTLEUNITS := 1 ;

    N := AVGTR ;

    BUYORDERTHISBAR := 1;

     

    END //IF

     

    //如果当前持有多头仓位的状态

     

    IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

     

    //多头加仓条件

    WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<1 DO BEGIN

    MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;

    MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

    BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);

    TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;

    BUYORDERTHISBAR := 1;

     

    END //WHILE

    //建立多头离场条件1.0

    LONGX1.0 := (DTFY <N0*R AND DTHTFDBL>=M0);

    IF LONGX1.0 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

     

     

    //建立多头离场条件1.1

    LONGX1.1 := (DTFY <N1*R  AND DTFY >=N0*R AND DTHTFDBL>=M1);

    IF LONGX1.1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

     //建立多头离场条件1.2

        LONGX1.2 := (DTFY <N2*R  AND DTFY >=N1*R AND DTHTFDBL>=M2);

    IF LONGX1.2 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

    //建立多头离场条件1.3

      LONGX1.3 :=(DTFY >=N2*R  AND DTHTFDBL>=M3);

    IF LONGX1.3 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

    请指正,非常感谢。

     

  • 金字塔客服: 这个有没有写回撤?

     

  • 用户回复: 写了回撤的幅度

     

  • 网友回复: 技术咨询中,请稍等

 

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