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日内交易:出场比进场重要得多!![程序化老手]

 

最近的股期走势很激烈,不爽的喊出要『STOP』的也不是唯一,分享一些有关日内的个人浅见,

 

这一篇我想大致说一下这个被我戏称为小兽的日内程序的思想:「随便进场,快快出场」

 

就以日内模式来设计的交易策略来说,我想我这代码不到百行的程序应该可以算得上是很短的东西,多数做日内的策略都要设计很多种状况。坦白讲,也是一种 Fitting 。

 

我们不必视Fitting 为洪水猛兽,如果自己仔细想想,其实Curve Fitting 是无所不在的,就针对一个商品多写几种策略都被视为是资料探勘了,还得想办法排除正值偏颇。有的时候想想,就交易嘛,真是他X的,这个不行那个不行,尽量避免了...还是不行啊.......( http://www.cxh99.com )

 

我的进场方式决定在开盘后几分钟内,很简单的涨了就买,跌了就空,涨跌多少其实满随便的,只是加上了以成交量做滤网,三不五时就不进场。来自我的经验,价量不配合的话,当日呈现横盘居多,因为进场就要被抽头,不如当天就放假。

 

这个程序执行了有一段时间能够获利的原因其实是市场的变化使然,而主要的关键在我让它很快的离场,什么价过高量不过高、价破低回抽几啪之类的我都会拿来做离场的条件(可以想见参数就不会少),至少有六七种以上的离场方式,以后离场的方式说不定还会继续增加。因为进场绝大多数只在早盘就决定,所以离场后多数就不管了。

 

前些日子,我把这样的离场方式Copy 到其他我曾经写过的一些日内程序中,意外的发现,全部都有加分的效果,至少近一两年的历史数据是这样的.......。

 

当然我是不可能把这Code 就分享出来,我还没这么大器量^_^ 。我只是想分享一个想法:就日内而言:「进场可以随便来,出场的方法要很多种。」我想我得为这样的论调找些理由,是吧。

 

进场是风险承担的开始,带来亏损的可能,获利必须靠出场去实现。实际有在下单交易的人应该都有这样的体验:我们真的很少有机会买进在当日的最高价,卖出在当日的最低价,绝大多数进场之后不管帐面获利时间长短的话,其实都有帐面获利的时候。

 

进场后的风险可以藉由自己对停损的设定去控制,但只有出场的设计才能真的实现获利!别贪心的想常常会有大长黑、大长红的出现而且还要能吃干抹净。摊开日线图看看,长红长黑棒真的是相对少数,如果我们能设计出场机制常常能卖出在上影线、回补在下影线(盘中约略),那就很好了!因为即使因为敏感出场而错过了当日的长红长黑,每天都有进场的机会啊。

 

日内交易与波段操作很大的不同除了人家说的可以避开跳空风险外,积极一点的想法是:每天都有新的进场机会,不像波段操作如果没有紧抱好的仓位,过了这村就没了店。因此,日内就具有了可以把进场机会拿来挥霍的本钱,所以,就算因为太敏感而被洗掉好仓位而赚不到当天的大棒子又怎样?每天都有机会嘛~

 

 

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