金字塔Dual Thrust策略源码[金字塔模型]

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模型策略源码：// Dual Thrust //这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。 //1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。 //2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 input:K1(0.5,0,2,0.1);//多头突破波动比例 input:K2(0.5,0,2,0.1);//多头突破波动比例 input:Mday(1,0,9,1);//M日期最大价差 input:Nday(1,0,9,1);//N日前最大价差 input:LOTS(1,0,9,1);//　WWW.CXH99.COM HighD:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); LowD:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); CloseD:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1); CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1; OpenD:=valuewhen(cyc=1,open); HH:= HHV(HighD,Mday); HC:= HHV(CloseD,Mday); LL:= LLV(LowD,Mday); LC:= LLV(CloseD,Mday); SellRange:=Max(HH - LC,HC - LL); HH:=HHV(HighD,Nday); HC:=HHV(CloseD,Nday); LL:=LLV(LowD,Nday); LC:=LLV(CloseD,Nday); BuyRange:=Max(HH - LC,HC - LL); UpperBand: OpenD + K1*BuyRange; LowerBand: OpenD - K2*SellRange; If (HOLDING=0) THEN BEGIN If (High>=UpperBand) THEN Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); If (Low<=LowerBand) THEN BuyShort(HOLDING=0,lots,LIMITR,Min(Open,LowerBand)); END　//WWW.CXH99.COM If (HOLDING<0) THEN BEGIN If (High>=UpperBand) THEN BEGIN SELLSHORT(HOLDING<0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); END END If (HOLDING>0) THEN BEGIN If (Low<=LowerBand) THEN BEGIN Sell(holding>0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand)); BuyShort(holding=0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand)); END END 持仓:holding,noaxis ,linethick0 ; 盈亏:asset-1000000,noaxis,coloryellow,linethick2;
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